| 一种美式永久期权定价的研究 |
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| 引用本文： | 程希骏,秦汉轩.一种美式永久期权定价的研究[J].预测,2000,19(4):70-71. |
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| 作者姓名： | 程希骏 秦汉轩 |
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| 作者单位： | 中国科技大学,管理科学系,安徽,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 本文指出了一种特殊的期权-永久美式期权，根据风险中性定价理论和鞅的性质，给出了一种定价方法。
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| 关 键 词： | 美式永久期权 定价 期权价格 债转股 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)04-0070-02 |
Study on the Pricing of Perpetual American Options |
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| CHENG Xi jun,QIN Han xuan.Study on the Pricing of Perpetual American Options[J].Forecasting,2000,19(4):70-71. |
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| Authors: | CHENG Xi jun QIN Han xuan |
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| Abstract: | Based on the risk neutral pricing princple and property of martingale,this paper presents an optimizaion programming for perpetual American options. |
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| Keywords: | american option stopping time martingale |
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