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| 上海股市的波动性研究 | |
| 引用本文： | 解强,孙太恂.上海股市的波动性研究[J].现代企业教育,2006(14):113-114. |
| 作者姓名： | 解强 孙太恂 |
| 作者单位： | 1. 青岛大学经济学院,山东,青岛,266071 2. 天津海事局,100736 |
| 摘 要： | 本文运用GARCH模型对上证180指数收益率的波动性进行研究,分析了其收益率的分布特征和波动性的特点,表明上海股票市场的收益率有明显的GARCH效应. |
| 关 键 词： | GARCH模型 ARCH模型 |
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