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| 简述β系数的发展历程 | |
| 引用本文： | 朱冠文.简述β系数的发展历程[J].商丘职业技术学院学报,2012(4):49-51. |
| 作者姓名： | 朱冠文 |
| 作者单位： | 华中师范大学经济学院 |
| 摘 要： | 在资本市场发展演变与实践过程中，正确度量投资风险一直是金融研究领域的核心问题。Sharpe（1964）等人在Markowitz投资组合理论的基础上推出资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。此后这个模型广泛地应用在各个投资机构，基金管理，风险组合管理上。因而CAPM的关键因子：β系数的计算、性质以及如何能更好的实际应用就显得尤为重要，因此本文就β系数的定义、发展和β系数在中国的应用提出了一些看法。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 β系数 稳定性 时变性 中国股票市场 |
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