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| 基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究 | |
| 引用本文： | 雷宗光,张君.基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究[J].科技创业月刊,2007,20(9):35-36,70. |
| 作者姓名： | 雷宗光 张君 |
| 作者单位： | 武汉理工大学管理学院,湖北,武汉,430070 |
| 摘 要： | 研究了沪深300指数日收益率时间序列,经检验其具有马氏性,并建立了马尔可夫链模型。取交易日分时数据,根据分时数据确定状态初始概率分布,通过一步转移概率矩阵对下一交易日的日收益率进行了预测。对该模型分析和计算,得出其为有限状态的不可约、非周期马尔可夫链,求解其平稳分布,从而得到沪深300指数日收益率概率分布。并预测了沪深300指数上涨或下跌的概率,可为投资管理提供参考。 |
| 关 键 词： | 马尔可夫链模型 沪深300指数 日收益率概率分布 平稳分布 |
| 修稿时间： | 2007-04-21 |
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