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| 基于贝叶斯的金融时间序列预测研究 | |
| 作者单位： | ;1.滁州学院数学与金融学院 |
| 摘 要： | 传统的时间序列分析与预测方法没有考虑样本和参数的先验信息,导致预测结果和实际数据的偏差较大,贝叶斯参数估计方法可以充分利用参数的先验信息,使得估计参数的方差更小,估计结果更加精确,预测结果更真实有用。随着MCMC方法和WinBUGS软件的发展,贝叶斯分析方法估计模型的计算困难逐渐减弱,因此,近年来贝叶斯时间序列预测方法越来越受到关注。本文基于上证指数收盘价的数据,采用Eviews和WinBugs软件,对样本数据进行预处理,利用贝叶斯参数估计方法进行时间序列自回归模型的实证研究分析。 |
| 关 键 词： | 自回归模型 贝叶斯参数估计 MCMC方法 |
On the Financial Time Series Prediction Based on Bayesian |
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