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| 中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析 | |
| 引用本文： | 周夕志.中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析[J].内蒙古科技与经济,2007(19):4-5. |
| 作者姓名： | 周夕志 |
| 作者单位： | 重庆师范大学,数计学院,重庆,400047 |
| 摘 要： | 通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关.在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效,结果表明虽然传统的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用,但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略. |
| 关 键 词： | 期货合约 最佳套期保值比率 绩效 中国 铜 期货市场 |
| 文章编号： | 1007-6921(2007)19-0004-02 |
| 修稿时间： | 2007年3月13日 |
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