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| 套期保值与基差风险 | |
| 引用本文： | 卢太平,刘心报.套期保值与基差风险[J].预测,2002,21(6):58-61. |
| 作者姓名： | 卢太平 刘心报 |
| 作者单位： | 1. 南京理工大学,经管学院,江苏,南京,268400;安徽财贸学院,会计学系,安徽,蚌埠,233041 2. 合肥工业大学,管理学院,安徽,合肥,230009 |
| 摘 要： | 套期保值者进行套期保值交易的目的是转移现货市场上的价格波动风险，套期保值交易效果常常受基差变动的影响，所以，基差风险的存在会影响套期保值交易效果。本文在基差风险的度量、基差风险的控制、交易时机的选择等方面做了一些工作，并且系统地研究了以控制乃至消除基差风险为目的套期保值交易决策方法。 |
| 关 键 词： | 套期保值 基差风险 现货价格 决策 |
| 文章编号： | 1003-5192(2002)06-0058-04 |
Hedge and Basis Risk |
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| Abstract: | |
| Keywords: | hedge basis basis risk |
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