|
|||||
|
|
| 开放式基金n支相关股票最优变现策略 | |
| 引用本文： | 黄飞,梅春亮.开放式基金n支相关股票最优变现策略[J].怀化学院学报,2007,26(11):44-48. |
| 作者姓名： | 黄飞 梅春亮 |
| 作者单位： | 丽水学院数理学院,浙江丽水323000 |
| 摘 要： | 研究n只相关股票变现连续模型，假定股票价格为算术布朗运动，股票相互之间的交易行为对另一只股票价格存在相应的冲击，运用变分法、微分方程的一些定理得到了最优变现策略；同时为了验证该模型的可行性，以两只股票为例，分析最优变现策略与相关系数之间的关系，发现变现过程中出现买空、卖空行为， |
| 关 键 词： | 最优变现策略 开放式基金 永久冲击 临时性冲击 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |