股票收益分形特征的实证分析 |
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引用本文: | 许芳忠,张飞鹏.股票收益分形特征的实证分析[J].中国科技信息,2009(6). |
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作者姓名: | 许芳忠 张飞鹏 |
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作者单位: | 浙江林学院理学院,311300 |
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摘 要: | 这篇文章阐述了分形市场假说的基本理念.对我国上海证券市场的分形结构从2001年到2009年进行了实证分析.结果表明:上海证券市场具有明显的分形特征和持续性,股票的收益率不符合随机游走过程.股票收益率序列不是独立的,具有约25天的长期记忆性.
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关 键 词: | R/S分析 分形 实证分析 长期记忆 |
EMPIRICAL ANALYSIS OF FRACTAL CHARACTERITIC IN STOCK RETURN |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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