| 股指期贷合约的无套利定价模型研究 |
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| 引用本文： | 陈伟,吕超,丁志卿.股指期贷合约的无套利定价模型研究[J].科技与管理,2004,6(2):69-71. |
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| 作者姓名： | 陈伟 吕超 丁志卿 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工程大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 股指期货合约定价问题一直是学术界研究的重点。目前，国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型，就这一问题进行了讨论，提出了对股指期货合约的定价应是从无套利分析原理人手推导出股指期货合约的定价模型，同时对该模型的准确性进行了实证分析，最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足。
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| 关 键 词： | 股票指数 股指期货 合约 无套利 定价模型 |
| 文章编号： | 1008-7133(2004)02-0069-03 |
| 修稿时间： | 2003年10月21 |
Research on the model of non-arbitrage fixing price of the agreement on stock index futures |
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| CHEN Wei,LU Chao,DING Zhi -qing.Research on the model of non-arbitrage fixing price of the agreement on stock index futures[J].Science-Technology and Management,2004,6(2):69-71. |
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| Authors: | CHEN Wei LU Chao DING Zhi -qing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock index futures of stock index arbitrage futures |
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