| 基于条件自回归极差模型的沪深300指数波动性分析 |
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| 引用本文： | 王亮.基于条件自回归极差模型的沪深300指数波动性分析[J].内江师范学院学报,2015(4):9-13. |
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| 作者姓名： | 王亮 |
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| 作者单位： | 四川大学数学学院 |
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| 摘 要： | 通过选取不同的分布对自回归条件极差模型进行了改进,选择GARCH模型对对数收益率的波动率进行了建模,运用贝叶斯对两种模型中的参数进行分析.通过用沪深300指数数据进行实证分析,WinBUGS软件对两种模型当中的参数进行仿真,由参数估计值分析得到,自回归条件极差模型对波动短期效应有更好的捕捉能力,而GARCH模型优势在长期效应.
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| 关 键 词： | 自回归条件极差模型 GARCH模型 波动性 贝叶斯 |
Analysis of the Volatility of SCI 300 Based on the Conditional Auto-Regressive Range Model |
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| WANG Liang.Analysis of the Volatility of SCI 300 Based on the Conditional Auto-Regressive Range Model[J].Journal of Neijiang Teachers College,2015(4):9-13. |
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| Authors: | WANG Liang |
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| Institution: | WANG Liang;School of Mathematics,Sichuan University; |
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