欧式股票看涨期权费的δ因子法 |
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引用本文: | 陈志颖,赵人可,明宪成.欧式股票看涨期权费的δ因子法[J].青海科技,2009,16(6):78-80. |
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作者姓名: | 陈志颖 赵人可 明宪成 |
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作者单位: | 长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南,长沙,410076 |
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摘 要: | 本文对欧式股票看涨期权的期权定价公式进行了修正,在投资收益效用函数的均值方差的极大极小理论的基础上,得到了欧式看涨股票期权费的δ因子模型,从而得出一种贴近实际情况的欧式股票期权费的定价公式,并进行了例证。
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关 键 词: | 欧式股票看涨期权费 投资收益的极大极小理论 δ因子 |
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