带流动性的多目标投资组合模型 |
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引用本文: | 陈国华,廖小莲.带流动性的多目标投资组合模型[J].世界华商经济年鉴·科学教育家,2008(3):68-69. |
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作者姓名: | 陈国华 廖小莲 |
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作者单位: | [1]湖南人文科技学院,娄底417000 [2]湖南大学工商管理学院,长沙410082 |
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摘 要: | 对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差,以换手率刻画流动性,该模型是一多目标线性优化问题。我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。
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关 键 词: | 投资组合模型 模糊两阶段解法 流动性 多目标线性优化 |
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