| 投资组合中协方差矩阵的逆矩阵的推导及应用 |
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| 引用本文： | 赵卓,张小强,徐寒飞.投资组合中协方差矩阵的逆矩阵的推导及应用[J].预测,2002,21(5):73-74,77. |
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| 作者姓名： | 赵卓 张小强 徐寒飞 |
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| 作者单位： | 复旦大学 管理学院，上海 200437 |
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| 摘 要： | 本文对投资组合分析中的协方差矩阵的逆矩阵进行推导，并分析该逆矩阵的构成元素的现实意义和应用价值，然后对投资者风险资产最优持有量的本质进行解释。
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| 关 键 词： | 投资组合 协方差矩阵 逆矩阵 最优持有量 |
| 文章编号： | 1003-5192(2002)05-0073-02 |
The Derivation and Application of the Inverse of the Covariance Matrix in Portfolio Analysis |
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| ZHAO Zhuo,ZHANG Xiao-qiang,XU Han-fei.The Derivation and Application of the Inverse of the Covariance Matrix in Portfolio Analysis[J].Forecasting,2002,21(5):73-74,77. |
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| Authors: | ZHAO Zhuo ZHANG Xiao-qiang XU Han-fei |
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| Abstract: | This paper empathizes on the derivation and application of the inverse of the covariance matrix in portfolio analysis. As we show,the inverse matrix is meaningful to investors' optimal holdings of risk assets. |
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| Keywords: | portfolio analysis inverse of covariance matrix optimal holdings |
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