| 非参数与参数GARCH类模型的比较 |
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| 引用本文： | 李凯敏,普映娟.非参数与参数GARCH类模型的比较[J].保山师专学报,2015,34(2). |
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| 作者姓名： | 李凯敏 普映娟 |
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| 作者单位： | 保山学院数学学院,云南保山,678000 |
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| 摘 要： | 在对金融资产价格的波动进行定量建模研究时,使用最多的是参数GARCH类模型,这类模型有许多优点,但模型需要的设定条件却比较严格,当不清楚变量的分布形式时,利用实际样本数据建立的参数模型可能会由于错误的设定而得出错误的结论.与参数模型相比较,非参数GARCH类模型的建模方法是一种不同于参数方法建模的新思路,非参数模型不要求设定条件,不会由于错误的设定而得出错误的结论.比较了非参数与参数GARCH类模型的基本形式和适用条件,在对金融资产的波动性进行建模的时候应该根据数据的基本统计特征灵活选用非参数与参数GARCH类模型.
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| 关 键 词： | 非参数 参数 GARCH类模型 |
A Comparison of Nonparametric and Parametric GARCH Models |
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| Li Kaimin,Pu Yingjuan.A Comparison of Nonparametric and Parametric GARCH Models[J].Journal of Baoshan Teachers' College,2015,34(2). |
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| Authors: | Li Kaimin Pu Yingjuan |
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