| 限定亏损概率下期权交易中的套期保值比率研究 |
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| 引用本文： | 杨春鹏.限定亏损概率下期权交易中的套期保值比率研究[J].预测,2000,19(3):61-62. |
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| 作者姓名： | 杨春鹏 |
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| 作者单位： | 青岛大学 金融学院,山东 青岛 266071；中国科学院 金融避险研究组,北京 100080 |
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| 摘 要： | 本文利用概率方法研究了以期权为套期保值工具的套期保值比率，在限定亏损概率条件下我们得出了具体的套期保值比率。
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| 关 键 词： | 期权 套期保值 套期保值比率 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)03-0061-02 |
| 修稿时间： | 1999年11月22 |
The Hedge Ratio for Option Trade under Limited Loss Probability |
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| YANG Chun,peng.The Hedge Ratio for Option Trade under Limited Loss Probability[J].Forecasting,2000,19(3):61-62. |
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| Authors: | YANG Chun peng |
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| Abstract: | In this paper, we studied the hedge ratio for options, we obtained the hedge ratio formula under the limited loss probability condition. |
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| Keywords: | option hedge hedge ratio |
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