重尾相关非负随机变量的随机加权和 |
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引用本文: | 陈瑾.重尾相关非负随机变量的随机加权和[J].中国科教创新导刊,2009(4):112-114. |
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作者姓名: | 陈瑾 |
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作者单位: | 湖北大学数学与计算机科学学院,武汉,430062 |
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摘 要: | 本文讨论了当符合文中第2部分给出的相关定义既允许正相关又允许负相关,权重随机变量与独立的情形下,重尾非负随机变量的随机加权和的渐进式,并证明了如下关系成立。p(max nθkXk〉x)-P(n∑θkXk〉x)-x∑k-1^-Fx(x/θk),x→∞。
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关 键 词: | 重尾分布 破产概率 渐进性 相关 随机加权和 |
Randomly Weighted Sums of Dependent Nonnegative Random Variables with Subexponential Tails |
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Abstract: | Let(Xk,1≤k≤n) be n dependent random variables and (θk,1≤ k≤n)be other n random variables independent of(Xk,1≤k≤n)and satisfying that for any 0 〈a≤1,a≤θk≤1 f or all 1≤k≤n .This paper proves that the asymptotic relations p(max nθkXk〉x)-P(n∑θkXk〉x)-x∑k-1^-Fx(x/θk),x→∞. |
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Keywords: | heavy-tailed distribution ruin probability dependent weighted sums |
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