| 可转换债券双因素定价模型的探讨 |
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| 引用本文： | 陈力华,谢春讯.可转换债券双因素定价模型的探讨[J].上海海事大学学报,2003,24(4):381-384. |
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| 作者姓名： | 陈力华 谢春讯 |
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| 作者单位： | 上海工程技术大学,航空运输学院,上海,200336 |
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| 摘 要： | 企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益。以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型。通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度。
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| 关 键 词： | 可转换债券 双因素模型 随机利率 |
| 文章编号： | 1000-5188(2003)04-0381-0004 |
| 修稿时间： | 2003年3月26日 |
The Research of Pricing Module of Convertible Bond |
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| CHEN Li-hu,XIE Chun-xun.The Research of Pricing Module of Convertible Bond[J].Journal of Shanghai Maritime University,2003,24(4):381-384. |
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| Authors: | CHEN Li-hu XIE Chun-xun |
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| Abstract: | The convertible corporation bond is not only the alternative benefit of its market value, but also the alternative benefit of its random interest.Based on the market value and random interest of corporation, this thesis has established a double-factor module of the convertible bond. We can obtain better results of the double-factor pricing module of the convertible bond with greater precision. |
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| Keywords: | convertible bond double-factor module random interest |
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