| 浮动利率结构下的远期定价与风险管理 |
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| 引用本文： | 张屹山,田萍.浮动利率结构下的远期定价与风险管理[J].中国软科学,2004(9):131-134. |
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| 作者姓名： | 张屹山 田萍 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学,数量经济研究中心
2. 吉林大学,商学院,吉林,长春,130012 |
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| 基金项目： | 教育部重大研究项目《宏观风险形成的微观机理:数理模型、计量方法与智能模拟研究》(项目批准号:02JAZJD790008) |
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| 摘 要： | 在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。
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| 关 键 词： | 浮动利率 相对稳定利率 远期定价 风险管理 |
| 文章编号： | 1002-9753(2004)09-0131-04 |
| 修稿时间： | 2004年2月6日 |
Forward Price and Risk Management with the Structure of Floating Rate |
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| ZHANG Yi-shan,TIAN Ping.Forward Price and Risk Management with the Structure of Floating Rate[J].China Soft Science,2004(9):131-134. |
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| Authors: | ZHANG Yi-shan TIAN Ping |
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| Institution: | ZHANG Yi-shan~1,TIAN Ping~2 |
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| Abstract: | This paper extends on the base of risk-free interest rate structure and introduces the model of floating interest rate structure. According to the actual circumstance, we investigate the forward price in the market that has relative stable interest rate, and compare it with the medium term and forward price in the market that has risk-free interest rate. Since the indeterminacy of interest rate makes the forward purchase facing risk, we put forward the feasible risk management method to deal with the risk. |
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| Keywords: | floating interest rate relative stable interest rate forward price risk management |
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