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| 基于GARCH模型的上证指数的VaR分析 | |
| 摘 要： | 本文介绍了VaR方法和GARCH模型,并利用此模型对沪市1998年至2005年的上证指数进行实证分析,结果表明,金融时间序列数据中普遍存在的尖峰厚尾性在沪市指数中同样存在,还有明显的异方差性,并且GARCH模型可以很好的预测VaR值。 |
| 关 键 词： | VaR方法 GARCH模型 自回归条件异方差 |
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