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| 高斯混合模型的矩阵推广 | |
| 引用本文： | 王栋.高斯混合模型的矩阵推广[J].数学学习与研究(教研版),2015(3):128-130. |
| 作者姓名： | 王栋 |
| 作者单位： | 山西职业技术学院 |
| 摘 要： | 时间序列分析中经常出现的非高斯性质,使得传统的时间序列分析建模方法无法适用,所得到的预测值出现偏差,预测精度受到影响.本文推广了一维时间序列混合模型到多维高斯混合转移分布模型(MGMTD模型),证明了该多维时间序列混合模型下的一阶平稳性条件,并给出了该多维模型下的EM估计算法.本文将MGMTD模型应用于对我国炼焦煤炭和天然原油的价格预测分析中,实证结果显示,MGMTD模型可以得到较好的预测结果. |
| 关 键 词： | 混合模型 多元正态分布 MGMTD模型 EM算法 预测 |
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