| 信息披露与投资组合风险度量 |
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| 引用本文： | 潘志斌,朱海霞.信息披露与投资组合风险度量[J].情报科学,2006,24(9):1317-1320,1328. |
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| 作者姓名： | 潘志斌 朱海霞 |
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| 作者单位： | 1. 华东师范大学,商学院,上海,200062
2. 上海海事大学,上海,200135 |
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| 摘 要： | 本文从信息披露的角度出发，研究了投资组合及其组成的风险度量。为了更多地掌握组合内在的风险信息，本文提出使用g—h分布计算投资组合VaR，使用非对称响应模型分解投资组合VaR。研究表明，应用VaR度量投资组合风险，并对投资组合VaR进行分解有利于更多地披露组合的内在风险信息，有利于广大投资者和监管方更好地控制和管理风险。
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| 关 键 词： | 信息披露 投资组合 风险度量 |
| 文章编号： | 1007-7634（2006）09-1317-04 |
| 收稿时间： | 2005-09-25 |
| 修稿时间： | 2005年9月25日 |
Information Disclosure and Portfolio Risk Measurement |
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| PAN Zhi-bin,ZHU hai-xia.Information Disclosure and Portfolio Risk Measurement[J].Information Science,2006,24(9):1317-1320,1328. |
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| Authors: | PAN Zhi-bin ZHU hai-xia |
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| Abstract: | Based on the information disclosure, portfolio and its components risk measurement are studied. In order to hold more risk information in portfolio, this paper present using g - h distribution to calculate portfolio VaR and using asymmetry response model to decompose portfolio VaR. The result shows employing VaR measure porffolio risk and decomposing portfolio VaR are propitious to disclosure risk information in portfolio and control risk for investors and the regulatory. |
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| Keywords: | VaR |
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