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| 对数正态分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度 | |
| 引用本文： | 林孝贵.对数正态分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度[J].世界华商经济年鉴·科学教育家,2008(4):101-103. |
| 作者姓名： | 林孝贵 |
| 作者单位： | 广东商学院金融学院,广州510320 |
| 摘 要： | 条件风险价值是比风险价值更优越的风险计量技术，把这一技术应用于期货套期保值的风险计量，分析期货套期保值条件风险价值的敏感性。在对数正态分布下，分空头期货套期保值和多头期货套期保值，导出期货套期保值条件风险价值关于期货头寸的一阶、二阶变化率，并解释其经济意义。为套期保值者在期货套期保值中根据条件风险价值的敏感度增减期货头寸提供指导。 |
| 关 键 词： | 期货 套期保值 对数正态分布 条件风险价值 敏感度 |
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