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| 关于铜期货最优套期保值比率的分析 | |
| 引用本文： | 夏丹.关于铜期货最优套期保值比率的分析[J].科教文汇,2007(10S):159-160. |
| 作者姓名： | 夏丹 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430070 |
| 摘 要： | 作为期货市场的重要功能之一，套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易铂为。本文通过对中国铜期货市场历史样本数据的实证分析，用线性回归模型初步估计了铜期货的最优套期保值比率。 |
| 关 键 词： | 铜期货 最优套期保值比率 线性回归 |
| 文章编号： | 1672-7894（2007）10-159-02 |
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