首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

带部分风险投资的风险模型的破产问题
引用本文:陈传钟.带部分风险投资的风险模型的破产问题[J].海南师范学院学报,2005,18(4):299-305.
作者姓名:陈传钟
作者单位:海南师范学院数学系,海南海口571158
基金项目:海南省教育厅高等学校科研基金资助项目(HJKJ200411);致谢:本文的主要工作是作者访问香港大学杨海亮教授期间完成的,在此对杨海亮教授的帮助表示深深的感谢!
摘    要:引进了一类带部分风险投资因素的风险模型,得到了该模型的破产概率以及破产后与破产前瞬时的盈余分布的递推表达形式,还用鞅的方法证明了该模型的盈余折扣过程是收敛的,由此得到了破产概率的上下界的表示.

关 键 词:风险投资  破产概率  破产前瞬时的盈余分布  破产后瞬时的盈余分布
文章编号:1671-8747(2005)04-0299-07
收稿时间:2005-09-02

A risk model with interest rate and risky investment
Authors:CHEN Chuan-zhong
Abstract:In this paper, we studied a risk model with interest rate and risky investment. An expression of ruin probability and bounds for ruin probability were provided and the convergence of the discounted surplus was proved by using the martingle method.
Keywords:risky investment  ruin probability  distributon of surplus immediately before ruin  distribution of surplus immediately after ruin
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号