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| 中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型 | |
| 引用本文： | 何红霞.中国股市价格的波动性研究——基于沪深300指数的GARCH族模型[J].和田师范专科学校学报,2010,29(3):10-12. |
| 作者姓名： | 何红霞 |
| 作者单位： | 华侨大学商学院,福建泉州,362021;西北师大经管学院,甘肃兰州,730070 |
| 摘 要： | 本文运用GARCH族模型,以中国A股市场较有代表性的沪深300指数作为研究对象,对中国股市价格波动中存在的条件异方差性和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行检验,结果表明在样本期（2005年4月8日至2009年5月22日）内,我国股价波动存在明显的条件异方差性,但是并未发现正负冲击对股价波动影响的不对称性。 |
| 关 键 词： | GARCH族模型 条件异方差性 不对称性 |
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