|
|||||
|
|
| 利率套期保值策略研究 | |
| 引用本文： | 马永开,唐小我.利率套期保值策略研究[J].预测,1999,18(3):68-71. |
| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
| 作者单位： | 安徽财贸学院基础部(马永开)，电子科技大学管理学院(唐小我) |
| 摘 要： | 本文首先对由一种利率期货资产构成的利率套期保值策略进行全面的分析和研究，在此基础上提出了由多种利率期货资产构成的组合利率套期保值策略，给出了选择套期保值率向量的组合利率套期保值决策模型 |
| 关 键 词： | 利率期货 利率套期保值 套期保值率 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |