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组合套期保值策略及其理论研究
引用本文:
马永开,唐小我.组合套期保值策略及其理论研究[J].预测,1999,18(4):48-51.
作者姓名:
马永开
唐小我
作者单位:
[1]安徽财贸学院基础部 [2]电子科技大学管理学院
摘 要:
为了加强交叉套期保值效果,我们提出了组合套期保值方法,建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型,并研究了最优组合套期保值策略的理论。
关 键 词:
交叉套期保值
基差
基差风险
组合套期保值
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