| 亚式期权估价的最新进展 |
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| 引用本文： | 许端,蔡金绪.亚式期权估价的最新进展[J].预测,1999,18(6):40-43. |
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| 作者姓名： | 许端 蔡金绪 |
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| 作者单位： | 河北经贸大学统计系!河北石家庄050061 |
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| 摘 要： | 本文介绍了期权定价理论之前沿问题——亚式期权估价的最新研究成果。由于目前还没有得到关于亚式期权的精确定价公式，因而对该问题的研究只是关注于采用何种近似途径。文中主要讨论了用不同的概率分布近似估价平均资产价格期权的途径。
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| 关 键 词： | 平均资产 亚式期权 近似估价 期权定价 金融市场 |
New Development on Valuation of Asian Options |
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| XU Duan,CAI Jin xu.New Development on Valuation of Asian Options[J].Forecasting,1999,18(6):40-43. |
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| Authors: | XU Duan CAI Jin xu |
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| Abstract: | The valuation of Asian options is an important research topic of modern options pricing theories. Up to now, no accurate (closed form) pricing formulation is obtained for Asian options. The existent approaches all focus on how to find an appropriate solution. Our paper presents a brief review of the recent achievements in this field. Two different appropriate approaches are discussed for the case of arithmetic average price options. |
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| Keywords: | arithmetic average of underlying asset price asian options appropriate valuation approach |
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