| 跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价 |
| |
| 引用本文： | 林建伟,潘素娟.跳扩散模型下具有违约观察期的永久公司债券定价[J].莆田学院学报,2013(5):25-28. |
| |
| 作者姓名： | 林建伟 潘素娟 |
| |
| 作者单位： | 莆田学院数学学院,福建莆田351100 |
| |
| 基金项目： | 福建省自然科学基金资助项目（2013J01015）;福建省教育厅资助项目（JK2011051,JB11173）;莆田学院教育教学改革资助项目（JG201112） |
| |
| 摘 要： | 基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界的表达式。
|
| 关 键 词： | 跳扩散 违约观察期 无套利原理 结构化方法 公司债券 |
Pricing of Perpetual Corporate Debt with Default Observation Period in Jump-diffusion Model |
| |
| LIN Jian-wei,PAN Su-juan.Pricing of Perpetual Corporate Debt with Default Observation Period in Jump-diffusion Model[J].journal of putian university,2013(5):25-28. |
| |
| Authors: | LIN Jian-wei PAN Su-juan |
| |
| Institution: | (College of Mathematics, Putian University, Putian Fujian 351100, China) |
| |
| Abstract: | Based on no-arbitrage principle and structural method, the pricing mathematical models of the perpetual corporate debt, the equity and the total value of the corporate were established in jump-diffusion model. The corresponding pricing formulas were given by using differential equation method. Moreover, the optimal default boundary point was also presented in the paper. |
| |
| Keywords: | jump-diffusion default observation period no-arbitrage principle structural method corporate debt |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
