|
|||||
|
|
| 基于ARIMA模型的股票行情预测 | |
| 引用本文： | 李秀琴,梁满发.基于ARIMA模型的股票行情预测[J].长春教育学院学报,2013(14):47+49. |
| 作者姓名： | 李秀琴 梁满发 |
| 作者单位： | 中山火炬职业技术学院公共课部;华南理工大学理学院 |
| 基金项目： | 国家社科基金项目(编号:11XGL009);教育部社科项目(编号:10YJA630207);广东省中山市科技计划基金资助项目(编号:20114A223) |
| 摘 要： | 基于ARIMA金融时间序列理论对样本数据进行了ARIMA模型识别、参数估计和模型检验,建立了ARIMA预测模型,并用建立的模型进行了短期预测和误差分析。模型检验结果显著,预测精度理想。由此论证了用时间序列ARIMA模型来预测股票行情是可行的,亦为证券投资分析提供了一个重要的工具。 |
| 关 键 词： | 股票价格预测 时间序列分析 ARIMA模型 SAS建模 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |