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| 中国低碳股票市场长记忆性研究 | |
| 引用本文： | 郭佳,耿梦娇,张梦雨.中国低碳股票市场长记忆性研究[J].中国科技纵横,2011(4):5-5,4. |
| 作者姓名： | 郭佳 耿梦娇 张梦雨 |
| 作者单位： | 北京交通大学,北京市海淀区100044 |
| 摘 要： | 本文运用经典的R／S模型及其改进的模型即修正的R/S检验等两种较为常用的股票长记性检验方式对中国低碳证券市场的长记忆陛进行研究。并且选取十五支具有代表性的中小板低碳股票运用R／S模型及其改进的模型进行实际数据的检验。最终得出结论：该十五支低碳股票日收益率为随机波动序列，不具有显著长记忆特征。 |
| 关 键 词： | 低碳证券市场 长记忆性 R／S检验 修正的R／S检验 |
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