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| 综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究 | |
| 摘 要： | BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有:一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |