| 风险资本与VaR资本分配方法修正 |
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| 引用本文： | 张则斌,黄智猛.风险资本与VaR资本分配方法修正[J].预测,2000,19(2):52-54. |
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| 作者姓名： | 张则斌 黄智猛 |
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| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海 200052 |
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| 摘 要： | 本文认为ＶａＲ资本分配方法由于没有考虑对债权人的利息补偿，可能严重低估风险（权益）资本的要求，我们引入Ｍｅｒｔｏｎ模，对ＶａＲ资本分配方法进行了修正。
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| 关 键 词： | 风险资本 VaR 资本分配 金融机构 利息补偿 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)02-0052-03 |
Risk Capital and the Modification to VaR Capital Allocation Method |
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| ZHANG Ze bin,HUANG Zhi meng.Risk Capital and the Modification to VaR Capital Allocation Method[J].Forecasting,2000,19(2):52-54. |
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| Authors: | ZHANG Ze bin HUANG Zhi meng |
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| Abstract: | This paper shows that VaR capital allocation method may underestimate the risk (equity) capital requirements because it doesn't take any consideration to repay some interest to debt holders. We introduce the Merton's model to modify the VaR capital allocation method. |
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| Keywords: | risk capital VaR (Value-at-Risk) capital allocation |
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