| 期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 樊耘,顾敏,郑晓红.期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用[J].科技与管理,2003,5(2):72-75. |
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| 作者姓名： | 樊耘 顾敏 郑晓红 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学管理学院,陕西,西安,710049
2. 香港科技大学,金融系,香港 |
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| 摘 要： | 首先，介绍了期权调整利差（OAS）模型及其在商业银行利率风险管理中的应用，然后，对银行的资产和负债进行了OAS分析，并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告；最后，将期权调整利差模型与利率风险管理的传统方法进行了比较，得出结论：OAS模型具有明显的优势，为银行利率风险管理提供了强有力的工具。
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| 关 键 词： | 利率风险 隐含期权 期权调整利益 |
| 文章编号： | 1008-7133(2003)02-0072-04 |
| 修稿时间： | 2002年9月28日 |
The application of OAS (option-adjusted spread) model to commercial banks management |
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