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| 常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究 | |
| 引用本文： | 乔克林,李萍,侯致武.常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究[J].信息系统工程,2011(9):114-115,117. |
| 作者姓名： | 乔克林 李萍 侯致武 |
| 作者单位： | 延安大学数学与计算机学院 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学基金，延安大学教改项目 |
| 摘 要： | 在考虑利率因素、再保险因素情况下,研究了理赔与保费为稀疏过程的复合风险模型,得到了该模型下保险公司稳定经营的必要条件;并通过构造鞅的方法,得到了此模型的破产概率的一个上界. |
| 关 键 词： | 利率 破产概率 调节系数 鞅方法 |
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