利率相依的双二项风险模型的研究 |
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引用本文: | 赵培臣,李诚举.利率相依的双二项风险模型的研究[J].信息系统工程,2010(9):13-15. |
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作者姓名: | 赵培臣 李诚举 |
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作者单位: | 菏泽学院数学系,山东菏泽,274015 |
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基金项目: | 山东省统计科研重点研究课题项目 |
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摘 要: | 本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程。
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关 键 词: | 双二项风险模型 破产前一时刻的盈余分布 破产持续时间分布 破产概率 |
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