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利率相依的双二项风险模型的研究
引用本文:赵培臣,李诚举.利率相依的双二项风险模型的研究[J].信息系统工程,2010(9):13-15.
作者姓名:赵培臣  李诚举
作者单位:菏泽学院数学系,山东菏泽,274015
基金项目:山东省统计科研重点研究课题项目 
摘    要:本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程。

关 键 词:双二项风险模型  破产前一时刻的盈余分布  破产持续时间分布  破产概率
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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