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确定最优组合预测权重数的线性规划方法 总被引：13，自引：0，他引：13
1 引言组合预测是两个或两个以上不同的预测方法对同一预测对象进行预测,对各个单独的预测结果适当的加权后取其平均作为最终预测结果的预测方法。组合预测是集结所有单个预测方法包含的有用信息建立的一种预测方法,从而使其具有对未来变化的适应能力,减少预测的风险,提高预测的精度。组合预测的关键是恰当地确定单个预测方法组合的权重数.文献[1]～[4]给出确定权重数的若干算法,采用不同的标准就有不同的最优组合预测方法。本文给出以组合预测偏差绝对值和最小为标准,用线性规划的理论和算法确定组合预测权重数的一种新方法.并给出简单平均预测在该标准下是最优组合预测的充要条件。 相似文献
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基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 总被引：1，自引：0，他引：1
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路. 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献
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基于IOWA的我国能源需求组合预测模型的应用研究 总被引：1，自引：0，他引：1
基于诱导有序加权平均算予的组合预测方法是近年来发展的具有广泛应用的预测模型。本文首先采用多元回归、基于HP的ARMA模型及灰色预测方法建立了我国能源需求的单项预测模型,随后引进诱导有序加权平均算子的概念,建立了我国能源需求的组合预测模型。并对我国未来的能源需求量进行了实证分析。预测结果表明该模型能提高组合预测精度,是一种较为简便、快捷且预测效果较好的方法。 相似文献
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本文应用并扩展随机矩阵理论的检验方法,实证检验资产组合协方差矩阵的噪音干扰.实证发现,经验估计的协方差矩阵存在较高程度的噪音干扰.表现在,经验协方差矩阵的特征值较好地吻合随机矩阵的理论分布,77.53％的特征值落在随机矩阵的理论取值范围内,并具有随机矩阵的普适性质.在过滤噪音后,资产组合的风险估计偏误得到显著降低,最小方差组合在评价期的风险水平显著降低. 相似文献
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本文首先采用指数平滑模型、ARIMA模型及多元回归模型,对中国海洋生物医药业增加值建立了单项预测模型,随后引进诱导有序加权几何平均(IOWGA)算子的概念,建立了组合预测模型。实证结果表明,组合模型能有效提高预测精度。最后利用组合模型对"十三五"期间中国海洋生物医药业发展趋势进行了预测分析并提出了对策建议。 相似文献
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为了预防和降低房屋沉降不均等因素造成房屋坍塌事件,需要对房屋建筑健康态势进行预测。采用传统预测方法对房屋建筑健康态势进行预测时,忽略了房屋建筑沉降值的修正,导致预测结果准确率低、预测效率低的问题。针对以上问题,提出一种基于数据挖掘的房屋建筑健康态势预测方法。采用预测模型对房屋建筑各个部分的沉降进行组合预测,通过BP神经网络对组合模型预测得到的沉降值进行修正,根据修正后的房屋建筑沉降值完成对房屋建筑健康态势预测。实验结果表明,所提方法预测结果准确率高、预测效率高。 相似文献
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基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并于传统的方法进行了比较,通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数。 相似文献
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以2006年年报公布后至2007年4月24日上海证券交易所61家上市公司发布的第一季度和中期业绩预增公告为样本,对股权分置改革以后的业绩预增公告进行了信息含量的实证分析。结果表明,在股权分置改革后,业绩预增公告确实具有非常强的信息内涵,但是市场对此公告存在一定程度的信息提前反应,市场对业绩预告的监督作用仍然比较弱,业绩预告制度有待进一步完善。 相似文献
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Jenna Ruostela Antti Lönnqvist Miikka Palvalin Maiju Vuolle Maija Patjas Anna-Leena Raij 《知识管理研究与实践》2015,13(4):382-390
This paper explores ‘New Ways of Working’ (NewWoW) – that is, non-traditional mobile and flexible work practices, settings and locations using sufficient ICT tools – as a novel approach to improve the performance of a knowledge-intensive organization. This paper makes a contribution by illustrating how the measurement of the impacts of NewWoW can be done and by producing empirical evidence of the benefits of NewWoW. The conceptual background of the study is anchored in the literature on knowledge work productivity and performance as well as on NewWoW. The empirical section reports a longitudinal case study of a change process during which the case company, Rapal, went through a NewWoW project. The impacts of the change are evaluated based on the results of both objective and subjective performance measures. The project was successful and resulted in significant cost savings as well as improvements in environmental performance (CO2 emissions). 相似文献
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基于DEA的生态效率测度——以中国各省的工业为例 总被引：1，自引：0，他引：1
杨文举 《科学．经济．社会》2009,27(3):56-60,65
基于数据包络分析的生态效率测度方法根据经济产出数据得到各种环境压力指标的内生权重,进而得到各个决策单元可获得的最大相对生态效率。文章以中国各省的工业为例,介绍并应用了这种生态效率测度方法。分析表明,中国各省的工业生态效率不仅普遍低下,而且省际差异很大,其根本原因在于大多数省份没有使用或没有充分利用那些“最佳实践技术”;中国各省的工业生态效率与工业发展水平之间没有明显的相关关系,其部分原因在于各省没有真正树立起生态环保意识。为改善中国经济活动的环境绩效,政府应该奖励和宣传那些生态效率相对好的省份,以充分发挥它们的示范效应,并以它们为参照来科学、合理地构建污染物排放标准,以及实施严格的环境管制等。 相似文献
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基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究 总被引：1，自引：0，他引：1
并购能够为企业带来诸如规模经济、资源配置、组合协同效应。但是并购的各个环节都有风险,笔者由于定价不准确而导致的并购结果的不确定性,从而使主并企业蒙受损失的可能性定义为并购定价风险,用风险价值VaR来度量。利用期权博弈理论的思想与建模方法确定并购成交价格,在此基础上建立并购定价风险(VaR)的数学模型,并进行实证分析。 相似文献
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本文构建了生态工业园利益相关者满意度的评价指标体系,用G1法与熵值法的组合方式确定指标权重,以模糊数学原理为基础构建了利益相关者满意度的综合评价模型,并对大连DDZ利益相关者满意度进行了实证研究。结果显示,大连DDZ的综合满意度较高,5个利益相关者满意度排序为:市场、社区、政府、静脉企业、其他企业。 相似文献
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Assigning appropriate weights for the linear combination data fusion method in information retrieval
In data fusion, the linear combination method is a very flexible method since different weights can be assigned to different systems. However, it remains an open question which weighting schema should be used. In some previous investigations and experiments, a simple weighting schema was used: for a system, its weight is assigned as its average performance over a group of training queries. However, it is not clear if this weighting schema is good or not. In some other investigations, different numerical optimisation methods were used to search for appropriate weights for the component systems. One major problem with those numerical optimisation methods is their low efficiency. It might not be feasible to use them in some situations, for example in some dynamic environments, system weights need to be updated from time to time for reasonably good performance. In this paper, we investigate the weighting issue by extensive experiments. The key point is to try to find the relation between performances of component systems and their corresponding weights which can lead to good fusion performance. We demonstrate that a series of power functions of average performance, which can be implemented as efficiently as the simple weighting schema, is more effective than the simple weighting schema for the linear data fusion method. Some other features of the power function weighting schema and the linear combination method are also investigated. The observations obtained from this study can be used directly in fusion applications of component retrieval results. The observations are also very useful for optimisation methods to choose better starting points and therefore to obtain more effective weights more quickly. 相似文献