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股票理论价值测算研究 总被引：2，自引：0，他引：2
股票理论价值测算研究程希骏，童晓莉（中国科技大学）（安徽省城调队）１股票理论价值意义及计算模型股票的理论价值既不同于其票面价值，也不同于其市场价格，它反映了在资金的机会成本、风险等诸多因素交互作用下一张股票究竟“值”多少钱。对一个投资者来说，如果他能... 相似文献
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程希骏 《上海海事大学学报》1990,(4)
本文着重介绍了年现金流量的随机性和连续性,并叙述了连续分布现金流的经济指标的概率分析。整个分析是按独立和相关两种情况进行的。 相似文献
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本文从隐函数定理出发,证明了以隐函数形式存在的经济指标可以在点M(m1,m2,…、m_n)处展成Taylor级数,然后推出这类指标的数字特征的计算式,最后以IRR为例,给出了实例计算,并将其结果同用Monte Carlo法得出的结果进行比较,其结果是令人满意的。 相似文献
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研究RBF神经网络在个人信用评级中的应用.针对传统的RBF神经网络无法处理非数值型数据和对初始中心的选取及异常值十分敏感等问题,提出一种基于模糊K-Prototypes算法的RBF神经网络,提高了处理分类型数据及混合型数据的能力,并且改进的模糊K-Prototypes算法有助于降低模型对初始中心选取和异常值的敏感性.将改进前后的模型分别应用于商业银行的个人信贷评级中,结果表明,改进后的模型预测精度和稳健性都优于传统的RBF模型. 相似文献
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利率为多元随机过程下债券对利率风险的规避问题研究 总被引：1，自引：1，他引：0
本文在文献［１］～［３］的基础上,导出了利率为多元随机过程下投资计划期的计算公式,并给出了一个例子 相似文献
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本文讨论了ＣＡＰＭ模型导出的条件,在此基础上将二维空间下的ＣＡＰＭ模型推广到Ｋ维空间下,从而大大地拓宽了本模型的应用范围 相似文献
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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析 总被引：2，自引：0，他引：2
提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH 模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH 模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析. 相似文献
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在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性. 相似文献