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1.
蒋迪娜 《上海海事大学学报》2012,33(1):56-60
为探索国际原油运价在周期性波动过程中的区制转换和持续期依赖特征,采用具有持续期依赖特征的马尔科夫区制转换(Duration Dependent Markov Switch,DDMS)模型分析波罗的海原油运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)的波动规律.结果表明:BDTI具有明显的两阶段区制特征;国际原油运价指数由收缩期(扩张期)状态向扩张期(收缩期)状态的转换概率随着目前状态持续时间的增长而不断增大;在相同的持续期水平下,收缩期状态向扩张期状态的转换概率超过扩张期状态向收缩期状态的转换概率;BDTI的非对称持续期依赖特征与国际原油运输市场的寡头垄断市场结构密切相关。 相似文献
2.
国际大宗商品价格与我国经济周期关联性研究 总被引：1，自引：0，他引：1
周菊花 《黑龙江生态工程职业学院学报》2012,(3):78-87
根据2000年1月—2011年11月的月度数据,采用转折点分析、相关系数分析和时间序列分析(MS-VAR模型)研究国际大宗商品价格与我国经济周期的关联性,结果表明:国际大宗商品价格与我国经济周期存在较强的正相关性,且国际大宗商品价格与我国工业增加值、CPI之间存在状态转移特征。国际大宗商品价格变动领先于我国工业增加值同比增长而滞后于我国CPI同比增长,三者的波动特征极为相似,平均周期长度也较为接近,且存在格兰杰因果关系;我国经济周期的扩张和收缩是引起国际大宗商品价格波动的一个重要原因,而国际大宗商品价格的波动则会加剧我国经济周期的扩张和收缩。我国应积极培育新兴进出口市场,建立大宗商品的国家储备制度及其信息系统和监测预警机制,以分散和防范国际大宗商品价格风险。 相似文献
3.
中国鸡蛋价格波动预警研究 总被引：4，自引：0，他引：4
鸡蛋价格预警模型的构建中需要注意其生长周期及季节特征,并考虑通货膨胀因素。基于中国鸡蛋价格的波动特征,宜用黑色预警模型构建其预警系统;预警系统中,选择鸡蛋价格波动率作为警情指标,以物价原则划分警限,根据ARIMA模型对鸡蛋价格的预测结果进行警度预报。预警结果显示,2011年中国鸡蛋价格波动将会比较剧烈,警情较为严重,需要消费者、生产经营者及相关部门关注,以便能及时采取有效措施规避风险,稳定鸡蛋市场。 相似文献
4.
为揭示航运市场与造船市场之间的关系,运用谱分析方法,研究海岬型船平均营运收入与新船价格之间的周期波动关系.结果表明,平均营运收入和新船价格的波动周期约3～5年;新船价格的变化比营运收入变化滞后约4个月. 相似文献
5.
基于PSO的BP神经网络-Markov船舶交通流量预测模型 总被引：3，自引：0，他引：3
为对船舶交通流量进行准确预测,结合BP神经网络和Markov算法,构建BP神经网络-Markov预测模型。引入粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法对模型进行优化,克服利用Markov模型选取白化系数的不足。用该模型预测武汉长江大桥船舶交通流量的月度数据,结果表明:与BP神经网络的预测精度82.439 0%相比,基于PSO的BP神经网络-Markov预测模型的预测精度提高到91.050 8%,该模型的合理性和准确性得到验证。 相似文献
6.
针对非平稳农民收入时间序列,采用dmey离散小波进行多层分解,应用Penalize类型软阀值分别对各层的高频分量进行消噪处理,经离散小波逆变换重构得到农民收入时序的趋势成分和周期成分。改革开放以来,农民收入分别以1984、1999两个波峰年以及1992、2006两个波谷年份为分界点,可划分为三个增长周期。农民收入在不同尺度上存在着持续时间分别为3年、8年、15年的短、中、中长周期波动,中长周期表现最为明显,居于主导地位,中周期的影响主要在近十年逐步变得清晰。无论是从收入增长的周期波动还是长期趋势角度看,今后一段时期内的农民增收形势都相对乐观。千方百计继续保持农民收入快速增长的长期趋势,应是今后的工作重点。 相似文献
7.
运用经验模式分解方法(EMD)对我国体育产业与文化产业股票市场的股价指数进行频带分解,并重构得出不同周期长度的波动分量.在此基础上,采用协整关系检验、VAR模型和Granger因果检验等动态计量分析方法,对体育产业与文化产业股票市场股价指数不同周期波动分量(短周期波动、中周期波动、长期趋势)间的联动机制展开实证研究.结果表明:体育产业与文化产业股票市场间的联动作用机制随着波动分量周期长度的改变而产生一定程度的变化,在短时期内体育产业与文化产业股票市场间的联动性较弱,但从中长期来看,体育产业与文化产业股票市场之间均存在显著的联动关系.本文基于频带分解技术的新视角,提供了关于我国体育产业与文化产业股票市场不同周期波动分量间联动机制的新证据,这对我国证券监管部门或投资者都具有一定参考价值,同时也为国内外体育产业经济学方面的研究工作提供了更加广阔的思路. 相似文献
8.
为研究海岬型船航运市场与造船市场的风险传导关系,建立GC-MSV和DCC-MSV模型分析两个市场价格的波动溢出效应.采用2009—2014年的海岬型船程租、期租和造船价格数据进行实证分析,发现:短期期租市场向程租市场传导风险,程租市场向长期期租市场传导风险;期租市场向造船市场传导风险,反之则不明显;程租市场和造船市场比较独立.航运公司应重点关注期租市场风险;我国可通过发展期租船现货和衍生品市场逐步主导航运定价权、建设国际航运中心. 相似文献
9.
企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益。以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型。通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度。 相似文献
10.
古洋波 《重庆电子工程职业学院学报》2014,23(5)
重大事件和重大政策会导致利率的不连续波动,传统的CIR利率模型不能体现这一特征.将双指数跳跃加入到CIR利率模型,利用公式,在双指数跳CIR利率模型模型中,可以对无风险零息票债券进行定价. 相似文献
11.
超大型油船(very large crude carrier,VLCC)目的港预测对海运原油流向预测以及货源地未来运力估计具有重要作用。针对VLCC的AIS目的港信息存在缺失、更新不及时、不准确等现象,提出一种基于隐马尔科夫模型的VLCC目的港预测方法。分析船舶AIS轨迹数据,得到油船历史停靠港口序列;根据VLCC轨迹提取习惯航路,以航路中的交叉点为依据设置观测线;利用船舶航行轨迹数据判断船舶是否经过观测线以及经过观测线的方向,对不同方向分别计算船舶在挂靠港间的转移概率矩阵和船舶挂靠港与观测线间的输出概率矩阵,建立VLCC目的港预测模型并进行预测。研究结果表明：在大多数情况下VLCC目的港预测的准确率可以达到70%以上;航线越固定、运行越规律的船舶,预测准确率越高;船舶越靠近目的港,预测越准确;重载状态下的船舶目的港预测更准确。 相似文献
12.
为研究船舶价格的影响因素,以Clarksons发布的1980—2011年间船舶价格月度数据为基础,运用多维关联规则数据挖掘技术,分别建立新造船价格、二手船价格、拆船价格及船舶综合价格多维数据模型.选择载质量为120 000~199 999 t的油船价格数据进行关联规则数据挖掘分析,结果显示该方法应用于船舶价格影响因素的分析是可行的,结论对航运企业船队更新和船舶投资有一定的参考作用. 相似文献
13.
通过灰色3数据建模法,对2005~2008年新奥运周期我国男子20km和50km竞走各年份的第一名成绩,前三名、前八名平均成绩分别进行预测。同时,利用灰色马尔柯夫预测模型对2008年奥运会成绩进行预测,结果显示:男子20km已具备冲击金牌的实力,只是不具备团队作战的可能;男子50km虽具备团队作战的可能,却很难冲击金牌。建议:合理的调整周期训练方案,充分利用东道主的有利时机,取得更好的成绩。 相似文献
14.
为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考. 相似文献
15.
提出了基于小波变换和隐马尔可夫模型的人像鉴别算法. 该算法首先对图像进行3级小波分解,然后把3个不同分辨率的低频子图像由小到大排列成树状结构,形成低频小波树. 接着利用独立元分析对每个小波树枝进行去相关、降维,形成特征小波树枝,并把它作为观测向量对隐马尔可夫模型进行训练,把优化的模型参数用于人脸识别. 分析了观测向量维数与识别率的关系,以及状态个数和高斯概率混合成分的个数对识别率的影响,定性描述了隐马尔可夫模型的本质. 在ORL人脸数据库上,同其他四种相关方法进行了比较,实验结果表明,该方法识别率较高,工程上易于应用. 相似文献
16.
为寻求一种简便的船舶运动模型辨识方法,根据船舶动力学与运动学基本方程的结构形式,建立一种基于Elman神经网络的辨识模型,给出网络结构的选取和确定方法.以载质量为5万t的散货船为例,利用国际海事组织要求的几个典型的船舶操纵试验数据对网络进行训练,计算权值矩阵,获得该船舶可用于船舶操纵性分析的神经网络模型.将网络计算结果代入船舶运动学方程进行船舶航迹仿真,并与试验航迹数据进行对比,验证网络模型的精确性.比较仿真验证结果和试验数据可知,该网络模型能基本反映被辨识船舶的动态特性,验证其有效性和准确性. 相似文献
17.
为更准确地预测港口集装箱吞吐量,以灰色马尔科夫模型为基础,建立一种优化的灰色马尔科夫动态模型。根据上海港集装箱吞吐量历史数据建立GM(1,1)预测模型。引入无偏灰色预测理论对GM(1,1)预测模型进行优化。构造等维信息模型,及时更新预测使用的数据以形成动态预测。利用马尔科夫理论对优化后的GM(1,1)预测残差值进行修正,得出上海港集装箱吞吐量的预测值。研究结果表明,与传统灰色马尔科夫模型相比,优化的灰色马尔科夫动态模型预测精度提高了37.03%,预测值拟合曲线更加贴近实际值曲线,预测结果有更高的可信度,为上海港集装箱吞吐量预测提供了一种新的方法。 相似文献
18.
为给航海模拟器建立实用可靠的船舶在波浪中运动的数学模型,基于二维线性势流理论,采用多系数保角变换法对每个船舶横剖面进行高精度拟合,计算各个横剖面的水动力系数和波浪激励力,利用Visual Studio自主开发出船舶在规则波中的纵向运动数值模拟程序。为验证这个数值模拟程序的可靠性,对S175集装箱船在迎浪中运动的幅值响应因子(response amplitude operator, RAO)进行数值计算。结果表明:当弗劳德数为0.275时,RAO计算结果在大部分频率范围内与试验结果吻合良好。因此,这个数值模拟程序能准确地对船舶在波浪中的运动时历进行仿真。 相似文献