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使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。 相似文献
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本文介绍了民机共因故障定量分析的背景和定义,阐述了Beta因子模型,并对Beta因子模型进行了参数估计,采用蒙特卡罗方法模拟失效数据进行研究分析。 相似文献
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风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。 相似文献
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运用蒙特卡罗模拟技术分析评价了项目的主要风险因素,通过对模拟结果的分析,对方案的抗风险能力进行比较,为项目的决策提供有力的依据。模拟实例的研究验证了蒙特卡罗模拟在投资项目风险评价中的可行性及有效性,说明它是一种行之有效的工具, 相似文献
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为了用尽可能小的蒙特卡罗模拟样本来反映模型模拟结果中的不确定性,把拉丁超几何体采样引入地统计随机模拟的LU分解算法.首先把拉丁超几何体采样与普通随机采样在LU分解算法中的表现进行比较,然后把基于拉丁超几何体采样的LU分解法应用于空间直观森林景观模型LANDIS的模拟.结果表明,与普通随机采样相比,拉丁超几何体采样能捕获更多的不确定性,特别是在蒙特卡罗模拟次数较少时.LANDIS模型的模拟结果表明,由地统计学随机模拟所引入的不确定性在象元尺度上随模拟时间增加而增加,但是在景观尺度上并没有受很大影响.这表明由地统计学随机模拟所参数化的LANDIS模型可用于大时空尺度森林景观变化的预测 相似文献
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本文以电梯的停靠方案为研究对象,通过建立优化模型,表述电梯的调度的方案,并由蒙特卡罗方法进行模拟,最终得到合理的调度方案。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2015,(21)
基于Schwartz对实物期权逻辑,借鉴以成本、市场、设计、收入、税收、技术、实物期权、蒙特卡罗模拟或经验等为基础的技术资产估值方法,引入未来不确定性等因素,建立了简单、可行的技术资本定价模型,并对模型参数进行了详细说明。 相似文献
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主要分析了虚拟企业所面临的风险因素具有随机性的特点,建立了虚拟企业风险规划的期望值模型.为了较好地处理模型中的随机变量,引入了蒙特卡罗模拟,并将其与粒子群算法相结合.仿真分析表明了期望值模型能够较好地刻画具有随机因素的风险规划问题,同时,所设计算法的性能也得到了验证. 相似文献
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蒙特卡罗(monte carlo)模拟,又称模拟抽样法或统计试验法,是一种以数理统计理论为指导的模拟技术。用蒙特卡罗模拟求解某一问题,不象通常数理统计方法那样,通过真实的试验来完成,而是抓住事物运动过程的基本数量和物理特征,运用数学方法模拟求解。虽然数字模拟试验方法早已出现,但由于必须进行成百,甚至上千次的模拟运算,才能获得有意义的结果,因而使它的应用受到了限制。随着电子计算机技术的发展,才使得进行大量数学模拟实验成为可能。所以,蒙特卡罗模拟技术的发展是和电子计算机紧密联系在一起 相似文献
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用Matlab编程进行数值计算与分析，结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度，并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性．在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。 相似文献
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文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出：必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性。 相似文献
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天气预测与天气衍生产品定价研究 总被引：1，自引：0，他引：1
建立天气衍生产品交易对于对冲天气风险，增加市场金融投资品种具有重要意义。本文主要参照均值回复模型，考虑气温的季节变化和长期趋势，建立反映气温变化的随机模型，应用1980至1999年北京日平均气温对模型参数进行估计。实证仿真以及模型验证结果表明，模型的相对误差较小，建立的气温随机模型能够对未来气温变化进行较好的模拟，蒙特卡罗方法能够对天气衍生产品进行合理定价。 相似文献
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载人空间站是高端装备典型代表，载荷设备具有技术复杂、可靠性要求高和时间节点计划性强等特点。载人空间站的研制按照“装备－分系统－设备－元器件”的结构开展，元器件质量、交付、价格的不确定性直接影响装备研制成果，因此对元器件供应商提出了更高的不确定性控制要求。针对载人空间站的工程需求，采用结合蒙特卡罗模拟和博弈交叉效率数据包络分析（DEA）模型的蒙特卡罗DEA法，研究在部分投入产出项的分布函数已知情况下决策单元效率值的分布函数，以期提供更全面可信的评价结果。并通过在某载人空间站承研单位的应用，进一步论证蒙特卡罗DEA法的有效性。 相似文献