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基于无套利利率模型的台风巨灾债券定价研究 总被引：2，自引：0，他引：2
我国是世界上遭受自然灾害损失最严重的国家之一,应该充分发挥保险业分散巨灾风险和补偿经济损失的作用。巨灾债券作为国外保险发达市场的一项金融创新产品,成功地提高了保险公司对巨灾风险的承保能力。本文利用非寿险精算技术,对我国1990年来损失在1亿元以上的台风损失以及次数分布进行拟舍,确定我国每年台风发生的总损失服从复合泊松-伽玛分布的聚合损失分布模型。随后结合无套利BDT利率期限结构模型以及转移概率参数,来匹配未来利率的变化过程,建立了我国巨灾债券短期利率离散形式的动态变化模型。在此基础上,完成了我国到期保证偿还型台风巨灾债券设计的定价研究。 相似文献
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巨灾风险导致的巨额经济损失和较低的保险赔付比例形成鲜明对比,暴露出保险业的覆盖面、应急机制等诸多方面的缺陷。应充分借鉴国际上对于巨灾应对的做法。尽快研究出符合中国国情的巨灾保险体系的建设方案。本文分为三部分,第一部分简单陈述巨灾风险的相关内容;第二部分为主体部分,按政府和保险公司两个层次对巨灾保险制度的建立提出若干建议;第三部分为结束语,对巨灾保险制度进行简单的总结与补充。 相似文献
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2008年,中国经历了多次自然灾害的侵袭,推动建立符合国情的巨灾风险管理体系已成为当务之急。本文采用博弈论的分析方法,通过建立群众、政府、商业保险公司之间的博弈模型,分析三方主体行为决策,从而提出完善我国巨灾风险管理体系的政策建议。 相似文献
4.
本文首先分析了巨灾风险的现状及特点,然后对一般风险管理技术运用于巨灾风险管理方面进行了效果简析与评估,认为以巨灾保险为主的财务型风险管理技术,是目前应对巨灾风险管理的最为有效的方式之一。最后着重分析了我国巨灾保险的现状,并对我国巨灾保险的发展提出了几点建议。 相似文献
5.
以往我国主要将由国家财政拨款的方式作为处理巨灾风险所造成的经济损失的主要途径,存在很多不足,而通过发行连接我国资本市场与保险市场的巨灾债券的方式作为我国防范和化解巨灾风险所造成的经济损失能够弥补这种不足,并且具有重要的意义. 相似文献
6.
苏亚拉图 《内蒙古科技与经济》2008,(22)
近年来我国重大灾害事故频发,给人民生命财产造成了重大损失,已经严重影响到我国经济社会的平稳发展。在巨灾风险防范体系中政府承担了主要的损失补偿责任,尚缺乏市场化的应对机制,但面对巨额的经济损失,这只能是杯水车薪。文章强调在我国巨灾保险体系建设中政府的作用至关重要,同时必须充分调动社会各界力量,建立由国家财政支持的巨灾风险转移机制。 相似文献
7.
近几年来我国自然灾害频频发生,但直到现在也没有一个完整的巨灾风险管理体系.为了探索出一条适合我国保险行业进行巨灾风险管理的有效途径,通过对国外先进巨灾风险管理模式和管理技术的比较分析,并结合对我国目前巨灾风险管理模式现状,提出了一些适合我国国情的巨灾风险管理的方法,以期为建立并完善我国巨灾风险管理制度提供参考. 相似文献
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我国几乎每年都遭受巨灾事件的影响。国内各界人士已意识到建立巨灾保险制度的必要性。然而，建立巨灾保险制度是一个复杂的系统工程，在巨灾保险制度下，保险公司如何管理巨灾风险是摆在保险界面前的一个重大问题。本文分析了国外保险公司在此方面的新进展，并对我国的现实选择进行了分析。 相似文献
10.
7月31日,北京市政府与瑞士再保险公司（以下简称“瑞再”）达成了协议,由瑞再为北京市政策性保险提供巨灾风险再保险支持。根据这项协议,北京市政府将直接出资为在北京从事政策性农业保险的保险公司购买再保险,保险公司就是再保险合约的直接受益人。 相似文献
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我国的巨灾灾害具有种类多、频率高、强度大、范围广、损失严重等特点,与此同时,我国巨灾风险的管理方式与国际通行的政府救助与巨灾风险再保险相结合的方式存在一定差距. 相似文献
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建立了基于灰色博弈的巨灾保险多主体决策博弈模型。构建了公众与保险公司的灰色博弈矩阵,分析了公众和保险公司的选择策略以及政府的投保补贴比率和赔偿补贴比率对公众与保险公司决策的影响;得到了该灰色博弈的均衡策略,即公众选择投保,保险公司选择经营巨灾保险。证明了:当保险公司经营巨灾保险时,博弈结果是公众选择投保,而政府的投保补贴比率对公众的投保起到积极促进的作用;当公众选择投保,并且政府给保险公司的赔偿补贴比率α>(L-P+C)/L时,则博弈结果是保险公司选择经营巨灾保险。最后,采用Monte Carlo进行了模拟仿真计算,得出了当公众选择投保时,保险公司选择经营巨灾保险的风险。 相似文献
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中国是全球巨灾频发的国家之一,且其分散巨灾风险的渠道狭窄,既不利于灾后重建和救助,也不利于中国经济的可持续发展。研究巨灾风险和巨灾风险证券化的定义及特征,分析巨灾风险证券化在我国实施的可行性和紧迫陛,并对我国发行巨灾风险证券提出了建议和对策无疑具有重要的时代意义。 相似文献
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7月31日,北京市政府与瑞士再保险公司(以下简称"瑞再")达成了协议,由瑞再为北京市政策性保险提供巨灾风险再保险支持。根据这项协议,北京市政府将直接出资为在北京从事政策性农业保险的保险公司购买再保险,保险公司就是再保险合约的直接受益人。 相似文献
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我国巨灾保险再保险体系构建的研究 总被引：4，自引：0，他引：4
巨灾保险本质上不是单纯的商业性保险，其部分地具有了准公共产品的特征，对于构建和谐社会、保证经济的平稳发展都有其不可替代的作用。我国是个灾害多发国家，迫切需要建立完善的巨灾保险。但是由于巨灾保险其独有的特点决定了必须要具备多元化高效的风险转移途径，因此我国应建立一个完备的巨灾保险再保险体系，才能保证巨灾保险健康平稳的发展。本文论述了我国建立巨灾保险再保险体系的重要性，分析了我国巨灾保险再保险市场的现状，对我国建立高效多元化的巨灾保险再保险体系作了有益的探讨。 相似文献
16.
巨灾风险、保费补贴与我国农业保险市场失衡分析 总被引：6，自引：0，他引：6
本文利用M-V偏好函数构造了满足农户和保险公司期望效用最大化条件的农业保险供需模型,考察了竞争性农业保险市场短期均衡的存在,论证了长期农业保险市场失衡是由于供给者考虑巨灾风险所致,而政府给予保费补贴有助于纠正农业保险市场失衡,但纠正的程度视补贴大小而定,以此为基础实证分析了我国农业保险市场的发展.理论和实证对我国农业保险保费补贴及其他保险风险转移工具的设计具有一定意义. 相似文献
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巨灾的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文应用阈顶点模型(Peaks over threshold,POT)和广义帕累托分布(generalized pareto distribution,GPD),对我国1969—2012年间的地震直接经济损失数据进行拟合,利用不同方法探讨了最优阈值的选取问题,并采用极大似然法对GPD分布的参数进行了估计。经检验发现POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果较好。文章还探索了POT模型在VaR上的应用,并提出用CVaR、PML这2种风险测度指标来改善VaR。最后利用复合泊松分布的可分解性及实际损失额在不同起赔点下具有的不同分布函数的事实,充分考虑了不同情况下纯保费的计算。 相似文献
18.
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失。 相似文献
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近年来我国发生的多起地震,再一次强烈呼唤我国地震巨灾保险制度的建立。本文在分析总结我国地震巨灾风险管理的理论与实践的基础上,全面考察和比较了国际上地震巨灾保险制度模式的利弊和建设的有益经验,运用理论与实践相结合的分析法,提出了我国政府与市场相结合的地震巨灾保险制度模式及其适合性,文章还进一步建构了我国地震巨灾保险制度的具体内容以及发挥模式优势的政策支持与保障条件。 相似文献
20.
随着我国对生态文明建设的重视程度不断提高,铁路工程因其对生态环境影响类型多、程度大、范围广等特点受到了广泛关注。不断扩张的铁路工程网络与生态环境保护之间的协同愈显重要,亟需形成适用于铁路工程生态风险识别与应对的系统框架。本文利用文本数据,基于LDA、Word2Vec和PCA三种机器学习模型,识别得到铁路工程的8类生态风险以及其对应风险源和应对策略,形成“风险识别—风险溯源—风险应对”的铁路工程生态风险管理架构。本文提出基于机器学习的铁路工程风险识别与应对的模型方法,补充了现有研究的方法体系;同时,本文提出的“风险识别—风险溯源—风险应对”的研究架构亦丰富了铁路工程生态风险管理和保护的理论内涵。 相似文献