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本文在传统均值方差模型的基础上,对模型进行了一定的改进,提出了一种新的投资组合优化模型,给出了模型的解,最后提出模型改进的方向. 相似文献
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对投资项目(或方案)进行经济评价,是投资决策中必不可少的重要环节.针对项目投资组合问题,基于现值指数法,建立新的多项目投资组合风险、收益综合评价指标,并运用该指标,建立多投资项目(或方案)组合模型,研究在资源受限的情况下.对项目组合进行风险评价及择优的方法,在此基础上结合遗传算法对模型进行求解.最后,数值算例说明了模型的应用与算法的可行性. 相似文献
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不允许卖空的证券组合选择模型研究 总被引:12,自引:2,他引:10
本文在Markowitz的均值-方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型,研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题,给出了求解模型的最优解的树型算法。 相似文献
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在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性. 相似文献
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介绍了一种求解复杂组合优化问题的新型的模拟进化算法——蚁群算法。阐述了该算法的基本原理、模型以及实现过程,并且介绍了蚁群算法在TSP问题、二次分配问题、车间作业调度问题、大规模集成电路综合布线以及车辆路径问题等组合优化问题中的应用思路。 相似文献
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《内蒙古科技与经济》2019,(19)
物流配送车辆路径优化作为涉及多个影响因素和多目标要求的组合优化问题,其中具有时间窗约束的物流配送车辆路径问题是一个NP难问题。文章给出了基于时间窗约束的车辆配送路径优化模型,改进了传统的C-W节约算法,并与传统的C-W节约算法进行实例比较验证,讨论了各种方案的优劣,给出了切合实际需要的配送方案。 相似文献
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均值—级差型组合投资优化选择模型 总被引:4,自引:0,他引:4
本文给出基于历史收益率数据的均值-极差型组合投资优化选择模型,该模型采用收益的极差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案,在惧益分布为正态分布时与均值-方差模型的解相似,避免了均值-方差模型求解二次规划问题(尤其在解决大规模的组合投资问题)的计算复杂性,本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
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粒子群优化算法具有全局性能好、搜索效率高、容易实现等优点.文章在极大似然估计模型的基础上,采用粒子群优化算法,提出一种基于实例的边坡安全系数估计模型.工程实例研究表明,该模型精度明显优于传统极大似然估计模型和遗传算法优化模型,说明本文方法是科学可行性的. 相似文献
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非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究 总被引:12,自引:7,他引:12
本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。 相似文献
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均值—离差型组合证券投资优化模型 总被引:9,自引:1,他引:8
本文给出了基于历史收益率数据的均值-平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值-方差模型的解相似,避免了均值-方差模型求解二次规划问题(尤其在解决大规模的组合证券投资问题时)的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。 相似文献
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《科技通报》2017,(6)
针对标准Black-Scholes模型(简称BS模型)在最优资产和消费组合模型的应用中表现出定价精确性不高的问题,本文提出了一种基于效应函数优化Black-Scholes模型的投资组合模型,首先令价格的运动变化过程趋向几何布朗运动,对期权回报率参数进行优化,然后为了得到一个平衡期权的定价,引入三个正回报概率,采用效应函数这个三个概率进行优化,最后分别对价格大于均衡价格、价格等于均衡价格和价格小于均衡价格三种情况下的BS模型的参数进行误差修正。仿真试验结果表明,本文提出的基于效应函数优化Black-Scholes模型的投资组合模型相比较标准BS模型,具有更高的定价精确性。 相似文献
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对创新人才成长影响因素优化模型进行构建。该模型采用熵值法确定指标权重,并应用遗传算法进行优化。当改变创新人才质量等级时,按照遗传优化算法步骤,可以利用该模型寻找到相应的创新人才质量等级区间的影响因素的最优组合。 相似文献
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物流配送路径优化是近年来物流领域的重点研究问题.本文针对传统Dijkstra算法在处理结点数较多的应用时存在计算时间和存储空间较大的问题,提出了一种基于改进的蚁群算法的物流配送路径优化算法,构建了物流配送的优化模型,阐述了改进的蚁群算法在物流配送路径优化中的实现.实验结果表明,本算法在物流配送路径优化中是行之有效的. 相似文献
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非负约束条件下组合证券投资决策的二次规划计算方法 总被引:2,自引:1,他引:1
本文讨论协方差矩阵是正半定(但它可以是非正定)且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出一种二次规划算法,并将该算法应用于一个三元证券投资问题 相似文献
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Graph Cuts(GC)算法是一个基于图论的交互式目标提取算法,该方法将图像建模为一个区域和边缘的约束模型,通过求解该模型的最小割获得一个优化的目标分割边界。在使用程序实现该算法时会遇到种种问题,详细叙述了GC算法的实现过程,为进一步研究GC相关方法奠定基础。 相似文献