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唐耀宗 《内江师范学院学报》2014,(10):19-22
针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生＂维数灾难＂.对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价（Analytical Approximation Method,简称AAM）.此方法解决了＂维数灾难＂问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性。 相似文献
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张爱武 《周口师范学院学报》2013,30(2):1-5
由于模糊数往往可以用梯形模糊数来逼近,因此对梯形模糊数的模糊回归模型的研究就有一定的实用价值.采用最小二乘的方法,针对应用广泛的输入为确定数、输出为梯形模糊数的一元模糊线性回归模型,讨论了该模型回归系数的最小二乘估计和误差项.当梯形模糊数退化为精确数时,该估计就是传统的最小二乘估计.数值模拟和实例研究说明了本文提出的参数估计方法的拟合度比较好. 相似文献
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盒维数的计算方法大致是基于覆盖集的基础上进行的,并应用定义及公式得到.通过用不同的盒子覆盖三分康托集,建立一些坐标数据进行研究,提出用最小二乘法计算三分康托集的盒维数的方法.对三分康托集的盒维数进行计算结果,证实该最小二乘法对三分康托集的盒维数的计算结果是有误差的,并且计算量大. 相似文献
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孙新蕾 《荆门职业技术学院学报》2011,26(2):52-55
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。 相似文献
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周心莲 《郧阳师范高等专科学校学报》2010,30(6):13-17
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解.随机采样是蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法的核心.蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法的成功当然取决于随机模型的构造,但很大程度上也取决于模型计算中随机数的性质. 相似文献
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在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较. 相似文献
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最小二乘问题在数据拟合、参数估计和控制理论等方面有着广泛的作用.本文将利用奇异值分解给出了线性方程Ax=b 的最小二乘解的通解表达式以及广义逆的表达式,并对最小线性二乘问题的条件数进行了论证,指出了当矩阵A 为方阵时怎样估算该方程组的是否是病态的方法. 相似文献
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HUANG Guang-hui WAN Jian-ping 《重庆大学学报(英文版)》2006,5(3):175-180
1 Introduction a Basic research on how to formulate a theory or a method that allows extracting general characteristics of a system from partial and incomplete information can be traced back to the 18th century; Jakob Bernoulli (1713), Laplace (1744) and … 相似文献
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One challenge in mediation analysis is to generate a confidence interval (CI) with high coverage and power that maintains a nominal significance level for any well-defined function of indirect and direct effects in the general context of structural equation modeling (SEM). This study discusses a proposed Monte Carlo extension that finds the CIs for any well-defined function of the coefficients of SEM such as the product of k coefficients and the ratio of the contrasts of indirect effects, using the Monte Carlo method. Finally, we conduct a small-scale simulation study to compare CIs produced by the Monte Carlo, nonparametric bootstrap, and asymptotic-delta methods. Based on our simulation study, we recommend researchers use the Monte Carlo method to test a complex function of indirect effects. 相似文献
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《Structural equation modeling》2013,20(4):587-614
The recovery of weak factors has been extensively studied in the context of exploratory factor analysis. This article presents the results of a Monte Carlo simulation study of recovery of weak factor loadings in confirmatory factor analysis under conditions of estimation method (maximum likelihood vs. unweighted least squares), sample size, loading size, factor correlation, and model specification (correct vs. incorrect). The effects of these variables on goodness of fit and convergence are also examined. Results show that recovery of weak factor loadings, goodness of fit, and convergence are improved when factors are correlated and models are correctly specified. Additionally, unweighted least squares produces more convergent solutions and successfully recovers the weak factor loadings in some instances where maximum likelihood fails. The implications of these findings are discussed and compared to previous research. 相似文献
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张琪 《杨凌职业技术学院学报》2009,8(1):1-5,9
石油勘探阶段,较准确地估算勘探地区的石油资源量是十分重要的。根据在勘探前所采集到的有限资料,并考虑到蒙特卡罗模拟在分析和求解复杂系统或样本数据少的情况下,更是一种不可缺少的分析技术。本文在随机变量的概率分布,计算局部含油地质单元的石油资源量,计算全局含油地质的石油资源量方面进行了较深入的研究,并通过利用各种数学理论和概率统计方面的知识和数学模型解决问题,按照模型的步骤采用Matlab7．1实现。 相似文献
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本文对最小二乘问题求解过程作递推化,由此给出逐次正交化程序。揭示了正交化过程与最小二乘解之间的内在关系,使用关理论推导趋于简明。 相似文献
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李睿 《湖北第二师范学院学报》2012,(8):4-6
利用蒙特卡罗方法,采用计算机模拟研究粒径呈连续分布的一维颗粒气体在均匀加热机制下的速度分布特性。研究表明颗粒气体的速度分布不再遵从高斯分布。系统的颗粒速度分布偏离高斯分布的程度及各个组分之间颗粒速度分布的差异程度受到颗粒的非弹性恢复系数及粒子粒径分布宽度的影响。 相似文献
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李晓莉 《常熟理工学院学报》2005,19(2):25-27
降低方差是在蒙特卡罗模拟中提高统计模拟精度的一个重要途径,文中给出了实际模拟过程中对参数a^*的一个估计,并对估计参数a^*时的一个技术处理进行了讨论。 相似文献