共查询到15条相似文献，搜索用时 171 毫秒
1.
将经典风险模型推广到每张保单的保费都为随机变量,保费到达过程和索赔过程都为广义Poisson齐次过程的风险模型,对此模型得到了最终破产概率.此模型可以解决同一时刻有两张以上保单到达和同一时刻有两个以上索赔的实际问题. 相似文献
2.
3.
4.
建立了利息强度随时间连续变化,索赔额分布服从Pareto分布,索赔次数为更新过程的风险模型.获得了保险公司的有限时间破产概率的近似表达式. 相似文献
5.
研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过数值计算研究了初始准备金的变化及保单到达和理赔发生之间的相互关系对保险公司经营的影响. 相似文献
6.
经典的风险模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t0}中的S(t)=N(t)∑Yi为一复合泊松过程.本文将保费收入过程及索赔过程同时进行推广,即将保费到达过程及索赔计数过程均推广为一广义齐次P0isson过程,同时在模型中加入了随机干扰项.应用鞅论的方法,针对此模型给出了Lundberg不等式和破产概率公式. 相似文献
7.
考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是服从参数为λ1的指数分布和参数为λ2的指数分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立指数分布的随机变量序列。本文给出这类风险过程的破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法。 相似文献
8.
作者研究了汽车保险中的一类相依多险种风险模型,将汽车事故时引起其他险种要求索赔的概率看作是一个与时间相关的函数,用对非齐次Poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为独立多险种风险模型,证明了转化的合理,l生,进而给出破产概率的上界估计,该结论更具有实用性和一般性. 相似文献
9.
文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了生存概率满足的积分—微分方程。 相似文献
10.
广义复合Poisson风险模型下的生存概率 总被引：1，自引：0，他引：1
龚日朝 《衡阳师范学院学报》2001,22(3):76-80
将复合Poisson模型进行了推广，将保费到达过程推广为Poisson过程，然后得出了当索赔服从指数分布时，有限时间内的生存概率。 相似文献
11.
考虑一类再保险风险模型,其中保单以Poisson过程到达,而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布,利用鞅方法,得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式. 相似文献
12.
进一步将双Poisson风险模型推广到了广义双Poisson风险模型,然后对此新模型利用鞅方法研究了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
13.
根据两种不同的再保费定价原则,即安全附加原则和方差原则,当索赔分布为指数分布时,分别讨论了使调整系数最大或破产概率最小的最优自留水平,为保险公司进行最优再保险提供决策依据. 相似文献
14.
本文考虑一类风险模型，其索赔时间间隔是Erlang(2)流，个体索赔量是独立同分布的随机变量，我们寻找最终破产概率问题。应用微积分方程推导破产概率的Laplace变换表达式。假设满足指数索赔量分布时，推导出最终破产概率的表达式．并给出实例说明。 相似文献
15.
考虑了2个带有常数利息率的相依更新风险模型.首先研究了非复合风险模型,其中索赔额是上尾渐近独立且带有控制变换尾分布的非负随机变量,索赔时间间隔是宽下象限相依的,保费收入过程是一个非负的随机过程,利用风险理论中的方法,得到了有限时破产概率在某个有界区间上的一致渐近性.在此基础上,利用随机和尾渐近性的分析方法,进一步研究获得了更为复杂且合理的复合相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性公式,其中单个索赔额特殊化为广义负相依的,并且事故时间间隔仍然保持宽下象限相依的,索赔额和索赔次数均为控制变换尾的. 相似文献