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基于多元GARCH—VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 总被引：1，自引：0，他引：1
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金.本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题.二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要.三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性.实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路. 相似文献
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本文在GARCH模型思想的基础上,运用VaR风险管理的方法,建立以VaR-GARCH为基础的期货动态保证金设定模型,并应用该模型对大连商品交易所的大豆期货合约的保证金水平进行了研究,实证结果认为VaR-GARCH模型较现行的静态保证金系统更有效,对我国保证金制度的完善提供一定帮助. 相似文献
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遴选经济、城建、环境和民生四个维度共27项指标构建城市宜居水平计量体系,基于灰色关联度分析方法、选取相关规划目标数据为基准,对天津市2003—2013年期间的城市宜居水平进行了解析。结果表明,11年间天津的城市宜居水平得到持续改善,但在四个维度上并不均衡,社会民生和生态环境水平较预期目标的相对差距明显,成为制约城市宜居水平的“短板”,这一计量结果与实际观测情况基本相符。本研究中从四个维度进行计量体系构建的模式,以及基于特定基准的灰色关联度分析方法,为城市生态宜居水平的测度提供了一种可行策略。 相似文献
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化工生产环境中腐蚀性介质导致建筑结构的承裁能力随使用时间而逐渐下降,难以达到普通结构50年设计基准期.本文以完成结构设计的基准使用时间为目标,研究建立了基于设计基准年限条件下的化工结构设计承载力水平的工程实用设计方法,对化工受腐蚀结构的安全服役及与生产系统中其它单元的协调工作具有科学的指导意义. 相似文献
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基于DEA和聚类分析的供应链绩效评价基准选择 总被引：8，自引：0，他引：8
文章讨论了供应链绩效评价基准的选择问题。首先选择SCOR模型的绩效衡量指标作为基准分析的基础。在此基础上，提出了一种基于DEA、博弈论和聚类分析的方法，来选择对供应链流程进行绩效评价的参考基准。 相似文献
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本文在GAKCH模型思想的基础上，运用VaR风险管理的方法，建立以VaR-GARCH为基础的期货动态保证金设定模型，并应用该模型对大连商品交易所的大豆期货合约的保证金水平进行了研究，实证结果认为VaR-GAKCH模型较现行的静态保证金系统更有效，对我国保证金制度的完善提供一定帮助。 相似文献
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简述了建设工程投标保证金制度的作用,分析了在建设市场中工程投标保证金制度执行中存在的问题,并针对这些问题提出了一些创新管理对策,使投标保证金制度更加完善、合理,有效促使招投标市场有秩序的进行。 相似文献
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该方案基于LiNbO3集成波导相位调制器而设计,通过STC89C52设置延时时间和电压,由FPGA和AD9501完成基准信号和延迟信号,控制高速模拟开关输出电压信号。该驱动电路调制精度高,脉宽和延迟可达到纳秒级。经测试,实验结果满足系统要求,验证了该方案的可行性。 相似文献
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近年来,东海县的经济地位不断提升,城镇建设的不断发展,使得城镇建成区面积不断扩大,城镇内部旧城改造的不断进行,提高了被改造区域的土地质量和地价水平。从2006年下半年以来,国家和省陆续出台了一系列的土地调控政策,这些土地新政的出台,对东海县基准地价成果更新工作提出了更新、更高的要求,原先的基准地价成果已经不适应目前的客观实际情况。在基准地价更新的技术路线及技术方法和东海县城区地价动态监测体系建立的实践基础上,结合地理信息系统GIS(Mapinfo)的技术特点,探讨基准地价更新成果特点分析与应用。 相似文献
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为了加强工程项目的成本及质量保修金的管理,从工程实际出发,提出了运用成本考核对进行工程项目成本管理的方法,同时,通过工程总结,认为加强工程项目质量保证金管理的重要前提是初期工程质量。 相似文献
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研究高铁精密测量基准确定方法,提高测量精确度。冻土地带的高铁精密测量过程中,受到冻土地带的影响,投影偏差较大,测量过程误差较大。为此,提出一种基于最小二乘法的冻土地带高铁精密测量基准确定方法。对信号进行降频和采样处理,计算测量信号数值分量,获取信号的关联性,完成高铁精密测量信号。计算高铁精密测量误差平方差,获取信号采样点与高铁中心点之间的距离,实现高铁精密测量基准确定。实验结果表明,利用最小二乘法进行高铁精密测量,能够提高测量的精确度,为高铁设计和维护提供准确的依据。 相似文献
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[目的/意义]为了支撑数据驱动研究范式,促进科学数据的共享与利用,提高数据仓储和发现平台中数据集检索功能的效果。[方法/过程]将科学数据集检索过程分为候选数据集检索和候选数据集重排序两个主要阶段：在第一阶段,将BM25模型与基于SimCSE的稠密检索模型结合,获取潜在的相关数据集;在第二阶段,基于BERT排序模型对候选数据集的相关性进行评分,据此优化检索结果排序。[结果/结论]从国内外13个人文社科相关的科学数据仓储平台采集约10万数据集的元数据进行检索实验和效果评价,结果表明：提出的检索模型效果最优,其NDCG@10的得分分别高于基准的向量空间和BM25模型23.6和11.7个百分点;对各模型检索结果分析发现,该模型相比基准模型具有更强的语义检索能力;此外,还对模型权重设置进行分析,可为实践应用中的参数设置提供参考。[局限]仅在英文人文社科数据集上进行模型效果验证。 相似文献
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假设产品的需求是随机的且与零售商的努力水平相关的前提下,针对一个由制造商、分销商和零售商构成的三级供应链应对突发事件的协调机制。首先分析了在稳定环境下供应链的协调问题,由于零售商独自承担努力活动的成本,基准的收益共享契约无法实现协调,为此提出了一个基于数量折扣的收益共享契约协调机制;然后探讨了当突发事件导致随机市场需求发生变化时,供应链的最优协调应对策略。研究表明:对原来的契约加以适当的修正,能够有效地实现供应链的协调。最后,基于可积的需求函数形式对模型进行了简化和分析,确定了最佳订购量和最优努力水平的方法,使得模型的设计更具有实践的指导作用并通过数值分析验证了相关的结论。 相似文献
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中国火电企业低碳经济发展评价研究 总被引：1，自引：0，他引：1
结合中国火电企业发展的特点,采用理论分析、专家咨询和经验选取相结合的方法,从低碳经济、低碳生产、低碳社会、低碳环境和低碳资源五个方面构建了火电企业低碳经济发展评价指标体系;并设置了火电企业低碳经济发展的基准情景、受挫情景和低碳情景;构建了三种情景下火电企业低碳经济发展的IAHP-多级模糊综合评价模型,并以托电企业为实例,运用此评价模型对该企业三种情景下低碳经济发展水平进行了预测评价,得出托电企业的三种情景在模拟期间低碳经济发展水平的得分都是一直上升的。最后,对于各模拟期内如何实现低碳情景提出了相应的措施。 相似文献