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1.
当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,"均值-方差"模型的最优投资组合问题不宜直接求解.本文结合主成分分析理论、正交变换和凸规划的求解方法,提出求解非负变量条件下协方差矩阵为半正定"均值-方差"模型的有效方法. 相似文献
2.
在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略，通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GARCH模型的投资组合表现，并且发现GMV投资组合权重对波动模型及协方差矩阵的依赖性。同时也指出了方差在投资组合表现中的重要性远大于协方差。 相似文献
3.
针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿. 相似文献
4.
以模糊数的截集为切入点给出一种模糊数可能性均值、可能性方差和可能性协方差的新的定义,并将新定义下的可能性均值作为证券组合投资未来收益率的度量,新定义下的可能性方差作为证券组合投资未来风险的度量,构建基于λ-截集的可能性均值-方差组合投资理论模型。并结合中国证券市场中的具体实例,说明了该模型的合理性和适用性。 相似文献
5.
严明 《湘潭师范学院学报(社会科学版)》2006,28(1):43-45
利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置。 相似文献
6.
在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不舍有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际分析. 相似文献
7.
李苏 《宁夏师范学院学报》2006,27(3):60-63
分析了投资组合均值方差模型的最优解有时会出现负分量(卖空)的情形,给出了M-V模型的最优解出现负分量的一个充分条件;进一步分析了投资组合M-V模型中出现的投资额增加收益反而减少的所谓“多反而少”现象的充要条件. 相似文献
8.
VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。本文在VaR方法约束的基础上,对马柯维茨均值——方差模型进行深入研究,分析了该组合模型的特性,并给出了一种几何求解方法,研究了在引入VaR的约束条件下的最优投资组合的确定问题。 相似文献
9.
林应诚 《湖南广播电视大学学报》2013,(3):54-56
随着我国居民收入水平的提高,居民投资意识逐渐增强,外汇投资市场发展迅速,本文通过归纳我国个人外汇市场的投资渠道,结合对国内外有关投资产品选择理论研究成果的系统整理,运用哈利·马克维茨（Markowitz Harry）均值方差组合模型,构建并分析个人外汇市场投资的最优组合和影响因素。最后,结合实际外汇数据,分析和计算最优投资额。 相似文献
10.
对多目标证券组合投资模型进行了研究,模型以绝对偏差和代替方差,以换手率刻画流动性,该模型是一多目标线性优化问题。我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的最优解。 相似文献
11.
Most electronics products use PCB to carry electronic circuits. This paper classifies information contained in PCB-based electronic circuits into several models: geometry model, physics model, performance model and function model. Based on this classification, a multi-information model of product is established. A composite model of product is also created based on object-orientation and characteristics of the product. The model includes a 3D geometry model, a physics model with integrated information that can be divided into microscopic and macroscopic information, a generalized performance model and a function model that are from top to bottom. Finally, a multi-unit analysis is briefly discussed. 相似文献
12.
赵海洋 《广东广播电视大学学报》2012,(6):56-59
对“中国模式”是否存在,理论界依然存有争议。辩证地、历史性地把中国模式解读为“现实的中国模式”和“愿景的中国模式”,既不会因为中国模式是客观存在的而认为其已尽善尽美,也不会因为现实中存在的种种问题而否认其存在的客观事实。 相似文献
13.
14.
辛修伦 《沈阳教育学院学报》2006,8(2):130-133
从理想模型出发，描述了理想模型及在科学研究中的重要作用。闸述了在电子电路中应用电路模型的方法分析电路的必要性，同时，对电子电路中电路模型进行剖析，得出实际电路元器件集中参数模型、集中参数模型的适用范围以及集中参数模型在分析和解决实际电路的重要指导作用。 相似文献
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IS-LM模型的新发展 总被引：1，自引：0，他引：1
IS-LM模型是20世纪下半期西方主流宏观经济学的核心内容之一,这个模型自产生以来就受到各种各样的批评。20世纪80年代以来,西方经济学家们从不同的视角提出了一些新模型来修正或替代IS-LM模型,其中具有代表性的模型有南肯模型、CC-LM模型和AD-PA模型。 相似文献
17.
一种利用等效模型与遗传算法的动态有限元模型修正方法 总被引：3，自引：0，他引：3
为了解决现有动态有限元模型修正方法计算效率不高或者可能获得局部最优解的问题,提出了一种利用等效模型和遗传算法的动态有限元模型修正新方法.首先,在设计参数的取值范围内,根据预设的多项式模型的阶次以及自变量的个数,利用试验设计方法获得拟合响应面模型所需要的最优样本点;通过有限元分析获得样本数据,并利用回归分析获得响应面模型,从而以响应面模型逼近结构特征与设计参数之间的函数关系.然后,在遗传算法的适应度评估环节,利用响应面模型替代有限元模型计算对应于一组设计参数的结构特征,并计算遗传个体的适应度,最终通过进化获得最优解,即为修正后的设计参数.以汽车车架模型为例,对其进行有限元分析与模态试验,并利用所提出的方法进行模型修正.修正后,模态频率误差的均方值小于2%.用修改后结构的动态特性的测试结果,对修正后有限元模型的预测能力进行检验,模态频率预测误差的均方值小于2%. 相似文献
18.
促进成人学习的三种教育模式探析 总被引：1，自引：0，他引：1
姚远峰 《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2005,32(1):181-183
在促进成人学习上，北美和欧洲成人教育存在着行为主义、人本主义和批判主义三种模式。行为主义模式认为成人学习是行为变化的结果，是向着预定目标连续前进的过程；人本主义模式强调成人学习是一个分析的过程，重在寻找和满足自身需求和兴趣；而批判主义模式则认为成人学习是对行为结果的反思，旨在显示个体生命意义和价值。这三种模式都有深厚的哲学基础与心理学基础，在一定程度上反映了成人学习的客观规律。但是它们也分别存在难以解释的局限：成人学习能客观量化吗?满意度是否就是成人学习成功的唯一标准?学习是中性、无价值的过程吗?由此启示人们，成人学习是复杂的、多元的，没有一成不变的教育模式。 相似文献
19.
论教学模式的类型 总被引：1，自引：0，他引：1
曹长德 《安庆师范学院学报(社会科学版)》2010,29(6):1-4
尽管古今中外教育模式五花八门,但都可以归结为注入式、讲演式、牧羊式、互动式四种类型。在四种类型中,由于教师和学生的地位、角色不同,教学会呈现不同的特征。系统梳理、分析和归纳教学模式类型,对教师更全面地认识、选择教学模式具有重要的意义。 相似文献