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β约束条件下的证券组合风险决策 总被引：1，自引：0，他引：1
本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合优化模型 相似文献
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ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＯＦＡＶＡＣＵＵＭＳＰＡＲＫＤＩＳＣＨＡＲＧＥＳＯＵＲＣＥＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＯＦＡＶＡＣＵＵＭＳＰＡＲＫＤＩＳＣＨＡＲＧＥＳＯＵＲＣＥ￥ＧｕｏＹｕ－ｂｉｎ；ＬｉＦｕ－ｔｉａｎ（ＣｈａｎｇｃｈｕｎＩｎａｔｉｔｉｄｅｏｆＯｐｔｉ... 相似文献
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ARCH预警系统的研究 总被引：11，自引：1，他引：10
ＡＲＣＨ模型可以用过去误差解释未来预测误差。本文将ＡＲＣＨ模型引入宏观经济预警,讨论了ＡＲＣＨ预警系统的指标设计、ＡＲＣＨ预警方法以及预警警限的界定,给出了一种具有ＡＲＣＨ特征的警限界定方法 相似文献
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利用MLPOM对上海股市时变CAPM的实证研究 总被引：8，自引：0，他引：8
传统ＣＡＰＭ中作为系统风险大小的度量参数β是一个常数,而时变的β序列更符合瞬息万变的金融市场的实际情况,本文以“延中实业”为例,利用多层递阶方法ＭＬＰＯＭ,实证建立了上海股市的时变ＣＡＰＭ,估计出了“延中实业”的βｍｔ序列 相似文献
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利用神经网络确定ARMA模型的结构 总被引：7，自引：0，他引：7
本文以时间序列的ＳＡＣＦ和ＳＰＡＣＦ作为输入,ＡＲＭＡ（ｐ,ｑ）模型的类别作为输出来建立神经网络,并利用计算机生成的时间序列的ＳＡＣＦ和ＳＰＡＣＦ对网络进行训练。最后用该网络为多个实际的时间序列都找到了最佳的模型结构 相似文献
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上海股票市场资本资产定价模型实证检验 总被引：27，自引：0，他引：27
本文对上海股市的资本资产定价模型进行意境必横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,并对上海股市的特点进行了分析。结果发现上海股市系统性风险与收益存在正相关关系,但并不是ＣＡＰＭ所预料的线性关系,说明还有其它风险因素在股票定价中起着不名忽视的作用;投资者的投机需求大于投资需求,相当多的投资者关注的不是资本的时间价值,而是追求高风险所带来的高收益。 相似文献
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中国股票市场波动的非线性GARCH预测模型 总被引：34，自引：1，他引：33
本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动具有非凡的预测能力,它明显地优于随机游动模型,但ＧＪＲ 模型的预测效果欠佳 相似文献
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决策单元关于DEA中C^2GS^2模型的几个性质及C^2GS^2模型用于预测的外推法 总被引：2，自引：0，他引：2
决策单元关于ＤＥＡ中Ｃ２ＧＳ２模型的几个性质及Ｃ２ＧＳ２模型用于预测的外推法刘瀛洲（西北农业大学基础部７１２１００）１引言文献［１］提出可将ＤＥＡ（数据包络分析）中Ｃ２ＧＳ２模型用于预测，其优点是能保证预测结果反映出生产活动的最优性特点。但当生产正处... 相似文献
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利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析 总被引：21，自引：1，他引：20
本文利用回归－ＧＡＲＣＨ模型对上证指数和深证指数波动之间的关系,两市的总体有效性及各自的成交额与股价走势的相关程度进行了初步分析。 相似文献
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利用协整和ECM对中国同业拆借利率的实证分析及预测 总被引：12，自引：1，他引：11
中国同业拆借利率ＣＨＩＢＯＲ是我国目前唯一直接的市场利率,深入探求其内在规律并精确预测其未来变动,对央行监管和商行经营都是非常重要的。本文系统分析了ＣＨＩＢＯＲ中最具代表性的隔夜拆借利率和一周拆借利率之间的协整关系,并在此关系基础上利用误差修正模型ＥＣＭ建立了二者的预测模型,实证结果表明无论短期预测还是长期预测精度都要优于传统的向量自回归模型ＶＡＲ。 相似文献
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技术创新A—U模型研究进展及展望 总被引：3，自引：2，他引：1
Ａ－Ｕ模型自提出后,针对不同的研究背景提出了改进模型,把市场创新,长周期状况,技术突变,产品生命周期,需求生命周期,不同国家的发展轨迹等方面纳入了技术创新研究框架,取得了深入的进展,全文对技术创新的Ａ－Ｕ模式及其最新研究进展和应用进行了分析,并了知识经济条件下Ａ－Ｕ模型改进的可能方向。 相似文献
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本实验中采用了新药物研究中认可的ＣＣＬ４诱导大白鼠慢性肝损害的模型作为研究对象．病理结果说明使用软肝丸有良好的抗细胞坏死，能明显抑制肝纤维化过程，促进肝细胞再生作用．药效学的研究，也提示软肝丸可以降低血清ＡＬＴ及肝组织中的羟脯氨酸的含量． 相似文献
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利用氧阴极与ＤＳＡ阳极组装成一种新型氯酸盐电解槽。在分析阳极表面ＯＣｌ－氧化反应途径的基础上改进了阳极表面的反应模型，对扩散层内氯的水解分率进行了计算，并讨论了活性氯转化反应的活化能、阳极表面流体的流动状态以及氯酸盐浓度与电流效率的关系。 相似文献
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简要介绍二阶稳马尔科夫模型在语音处理中的基本原理,对隐马尔科夫模型中生成序列观察、前向——后向算法中的线性计算原理进行归纳,将二维空间向量和矩阵计算的方法引入语音处理的二阶隐马尔科夫过程. 相似文献