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用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数,同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布,并用实际数据检验了其有效性。最后,对上证指数收益率做了相关的风险分析。 相似文献
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通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进,估计尾部指数,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷,并将此法应用到了在险价值的计算上。由于传统的计算方法带来一些系统误差,对其进行了一些修正,并对中国的上证指数、恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数,以及日经指数做了在险价值的计算,进行了比较和分析。 相似文献
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通过对1999—2006年12个工学学科获全国优秀博士学位论文者在读期间发表论文情况、专利及受奖励情况的调查,分析了各个学科获奖者的科研水平及其特点;并对具有相近特点的学科进行了聚类分类;讨论了培养单位、导师等环境因素对不同学科获奖篇数的不同影响。 相似文献