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考虑了信用风险迁移对银行贷款的影响,将信用风险迁移应用到贷款收益率的计算中,求解出各类企业各年份的相应贷款收益率期望值,建立基于信用风险迁移的组合收益与组合风险的计量模型。本文的特色一是把企业信用风险迁移的思路引入到贷款收益率的计算中,反映了企业信用等级迁移对企业收益率的影响,更加客观地反映了贷款的真实收益与风险的关系,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率期望值而忽略信用风险迁移的问题。二是通过信用风险迁移原理计算各类贷款的违约风险,在此基础上测算组合违约风险,建立了贷款组合风险的测算模型,解决了现有研究忽略违约风险因素和对组合风险测算的不合理问题。 相似文献
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揭示了信用与利率双重风险免疫原理,建立了基于信用与利率双重风险免疫的资产组合优化模型,解决了传统利率免疫条件不能反映信用等级迁移风险的问题。本文的创新与特色是建立了同时控制利率风险和信用等级迁移风险的优化模型。通过揭示市场利率的变化和信用等级迁移的变化共同引起贷款等资产现值的变化的规律性联系,建立了同时反映利率风险免疫和信用等级迁移风险免疫的双重风险免疫条件,同时控制了利率风险和贷款的信用风险,避免了在企业信用等级迁移和市场利率发生变化时银行净值的波动,克服了传统免疫条件忽略信用风险的不足,开辟了资产优化配置研究的新思路,保证了市场利率波动时银行股东权益不受损失。 相似文献
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结合在企业信用管理和企业税收征管方面的工作实践,从系统功能架构、业务架构、应用软件子系统、特点等方面概要介绍了江苏省企业信用基础数据库和服务平台的建设情况,并结合江苏省企业信用信息平台与江苏省国税局数据库系统对接应用,分析了企业信用信息在税收征管中的应用及其所带来的显著成效。 相似文献
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建设项目中无标底招标的风险防范 总被引：2，自引：1，他引：1
从风险因素、风险效应、风险评价三方面对无标底招标的风险进行了详细的分析,提出了风险效应模型及其作用关系,进而从招标人的角度提出了无标底招标的风险防范措施与对策. 相似文献
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现代国际贸易的发展,推动了国际金融的发展,金融衍生品以及其风险也随之而来,主要有市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险及法律风险. 相似文献
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投资者风险偏好条件下的最优投资组合分析 总被引：4，自引：1，他引：3
本文从风险偏好的假设出发,讨论了风险偏好的合理性,分析了风险偏好条件下的最优投资组合的决定,并给出了该条件下的风险定价公式及其经验意义。 相似文献
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审计人员防范和控制审计风险的思考 总被引：1，自引：0，他引：1
胡明友 《内蒙古科技与经济》2008,(7):40-41
文章论述了审计风险的构成及其相互关系,分析了审计风险形成的原因,探讨了审计部门和审计人员如何正确认识审计风险,增强审计风险管理和意识,积极有效地防范和控制审计风险,从而提高审计质量的有效途径. 相似文献
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从现代信用卡的风险因素分析出发,发现信用卡风险主要有信用风险、欺诈风险、操作风险和经济周期风险构成。据此特点,信用评分技术在欧美发达国家信用卡生命周期管理中已经具有举足轻重的地位,它为银行有效开拓市场、控制风险和挖掘收益提供了技术保障,同时也正是由于其在制定信用卡经营发展战略时高效性而受到了广泛的应用。结合目前的发展现状,提出几点有关现代信用卡的风险管理策略。 相似文献
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管理者的非理性行为—"过度自信"不仅影响企业多元化经营战略,且可能加剧企业信用风险。本文从行为科学视角,对管理者过度自信与经营多元化之间的关系及其对信用风险的影响进行了深入分析,并以深沪A股2009-2012年间的上市公司为研究对象进行了实证检验。研究发现管理者过度自信与多元化经营程度显著正相关,与信用风险显著正相关,多元化经营在管理者过度自信与信用风险之间存在显著中介效应。同时,前期多元化经营程度显著正向影响管理者过度自信心理,而前期企业信用风险对管理者过度自信心理影响不显著。本文的研究结果对企业管理者自身行为修正与经营战略制订具有一定的参考价值。 相似文献
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现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型，受样本数量的约束，所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方，运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征，建立起两阶段的信用风险评估体系，实证结果表明本模型是有效的，为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。 相似文献
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我国企业信用风险评价指标的有效性研究 总被引：9，自引：0，他引：9
本文从分析我国企业现有信用评价指标体系的有效性入手，通过一系列实证研究，挖掘、识别和分辨企业信用从正常-关注-次级-可疑-损失动态变化过程各信用风险评价指标的统计特征值，并将信用风险评价指标导向与负债代理人（企业经营者）的价值取向联系起来，提出改进我国企业信用风险评价指标有效性的可行途径。 相似文献
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我国创业投资公司对风险管理的认知调查 总被引：1，自引：0，他引：1
在结合有关文献与现场访谈的基础上,设计了调查问卷,针对我国创业投资公司目前对风险管理的认知问题进行调查和统计分析,了解认知现状,为推行创业投资风险管理提供实证支持． 相似文献
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本文以2014-2018年深圳证券交易所中小企业板940个装备制造业样本为研究对象，综合考虑了全链条面临的整体风险，建立了包括申请人资质、交易对手资质、融资项下资产状况和供应链运营情况4个准则层，应收账款特征、履约情况等14个二级指标，信用级别、担保状况等127个三级指标的供应链金融下中小企业信用风险评价海选指标体系。根据剔除冗余信息的思路，运用偏相关-方差分析进行第一次筛选，删除了64个存在信息冗余且对违约状态影响小的指标；根据整体风险因子鉴别最优原理，通过逐步神经网络遴选出违约鉴别能力最强的指标群；最终建立了包含48个指标、显著区分风险因子的供应链金融下中小企业信用风险评价指标体系。实证表明，本文构建的指标体系符合金融界普遍认可的“5C原则”，信用风险因子判别的正确率高达90.53%，判别效果显著。 相似文献
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高新技术企业相对于其他企业,对知识和技术的依赖性更大,知识密集度更高,同时对掌握知识与技术的主体———人才的要求更高,高新技术企业之间人才争夺也越来越激烈。因此能否获得企业所需人才,人力资源是否得到充分、有效的利用,以及能否有效地防止人才的流失,直接关系到这些企业的发展水平和发展速度。从高新技术企业人才流失的现状出发,挖掘人才流失的原因所在,并对高新技术企业如何留住人才这一问题进行了深入的探讨。 相似文献
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基于支持向量机的企业赊销风险评估模型 总被引：1，自引：0，他引：1
结合赊销风险的特征,提出将"赊销风险度"作为新的赊销风险度量标准,在定义赊销风险度的基础上,将企业赊销风险划分为5个等级,并将支持向量机(SVM)引入赊销风险评价,建立了基于SVM的企业赊销风险评价模型。实证结果表明,该模型有效且可行。 相似文献
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以中国16家商业银行2011年1月至2019年6月数据为样本,实证检验金融科技对商业银行信用风险的经济资本的影响。研究表明,金融科技降低交易双方的信息成本,增加信息的透明度,减少商业银行信用风险的经济资本;商业银行盈利能力与所需信用风险的经济资本呈负相关关系;金融科技时代,商业银行亲周期行为减少,呈现“信用悖论”现象。因此,商业银行需要立足自身优势,与金融科技进行深度融合,提升风险管控能力。 相似文献